基于时间序列的数据预测问题研究
| 提要 | 第1-7页 |
| 第1章 绪 论 | 第7-11页 |
| ·时间序列简述 | 第7-8页 |
| ·研究现状与意义 | 第8页 |
| ·本文研究内容与结构 | 第8-11页 |
| 第2章 时间序列的基本模型 | 第11-15页 |
| ·平稳时间序列 | 第11-12页 |
| ·AR模型 | 第12页 |
| ·MA模型 | 第12页 |
| ·ARMA模型 | 第12-15页 |
| 第3章 一元时间序列预测 | 第15-30页 |
| ·模型建立 | 第15-22页 |
| ·数据准备 | 第15页 |
| ·模型辨识 | 第15-19页 |
| ·模型定阶 | 第19-20页 |
| ·模型参数的估计 | 第20-22页 |
| ·模型检验 | 第22-23页 |
| ·模型预测 | 第23-30页 |
| ·预测理论 | 第23页 |
| ·生猪价格预测 | 第23-26页 |
| ·玉米价格预测 | 第26-29页 |
| ·生猪和玉米价格预测对比分析 | 第29-30页 |
| 第4章 多元时间序列预测 | 第30-43页 |
| ·多元时间序列模型建立 | 第30-35页 |
| ·多元时间序列模型表示 | 第30-31页 |
| ·数据准备 | 第31页 |
| ·多元时间序列模型识别与模型定阶 | 第31-33页 |
| ·多元时间序列模型参数估计 | 第33-34页 |
| ·多元时间序列模型检验 | 第34-35页 |
| ·多元时间序列模型预测 | 第35-39页 |
| ·多元预测理论 | 第35-36页 |
| ·多元时间序列的生猪价格预测 | 第36-38页 |
| ·一元与多元时间序列预测结果对比 | 第38-39页 |
| ·多元时间序列间因果检验 | 第39-43页 |
| ·因果检验数据准备 | 第39-40页 |
| ·Granger因果检验过程 | 第40-43页 |
| 第5章 总 结 | 第43-45页 |
| ·研究结果 | 第43-44页 |
| ·未来工作 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 摘要 | 第48-50页 |
| Abstract | 第50-52页 |
