我国货币政策对股票市场的影响研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第17-19页 |
| 1.3 研究思路和方法、结构 | 第19-20页 |
| 1.4 创新之处和不足 | 第20-21页 |
| 第2章 理论分析 | 第21-28页 |
| 2.1 我国货币政策的特征 | 第21-22页 |
| 2.2 我国股票市场的特征 | 第22-23页 |
| 2.2.1 受“政策市”影响较大 | 第22-23页 |
| 2.2.2 证券法规不健全 | 第23页 |
| 2.2.3 投资品种匮乏以及投资者投资理念低 | 第23页 |
| 2.3 货币政策对股票市场影响的理论分析 | 第23-28页 |
| 2.3.1 相关性理论 | 第24-25页 |
| 2.3.2 影响性理论 | 第25-28页 |
| 第3章 我国货币政策对股票市场短期影响分析 | 第28-37页 |
| 3.1 货币政策调整后股票市场的反应 | 第28-30页 |
| 3.2 事件研究方法介绍 | 第30-32页 |
| 3.3 基准利率的调整对股票市场的影响 | 第32-34页 |
| 3.3.1 2007-2008 年时间段 | 第32-33页 |
| 3.3.2 2010-2012 年时间段 | 第33-34页 |
| 3.4 存款准备金率的调整对股票市场的影响 | 第34-37页 |
| 3.4.1 2007-2008 年时间段 | 第34-35页 |
| 3.4.2 2010-2012 年时间段 | 第35-37页 |
| 第4章 我国货币政策对股票市场长期影响分析 | 第37-43页 |
| 4.1 PARCH 模型的介绍 | 第37-38页 |
| 4.1.1 PARCH 模型 | 第37页 |
| 4.1.2 PARCH 模型的特征 | 第37-38页 |
| 4.2 样本数据选取 | 第38-39页 |
| 4.2.1 股票价格指标选取 | 第38页 |
| 4.2.2 货币政策指标选择 | 第38-39页 |
| 4.3 实证研究 | 第39-43页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第39-40页 |
| 4.3.2 PARCH 检验 | 第40-43页 |
| 第5章 如何制定合理货币政策的建议 | 第43-46页 |
| 5.1 货币政策的实施应考虑股票市场 | 第43页 |
| 5.2 进一步发展完善我国股票市场 | 第43-44页 |
| 5.3 引入长期资金入市 | 第44页 |
| 5.4 加强货币市场与股票市场之间的联动机制 | 第44-45页 |
| 5.5 加强微观市场相关负责部门的配合 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
