| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 对国内外研究的评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与论文结构 | 第15页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第16-17页 |
| 1.5 本文的特色和创新 | 第17-18页 |
| 第2章 汇率与股价相关性的理论分析 | 第18-29页 |
| 2.1 汇率与股价相关性的基础理论 | 第18-20页 |
| 2.1.1 流量导向模型 | 第18-19页 |
| 2.1.2 股票导向模型 | 第19页 |
| 2.1.3 小结 | 第19-20页 |
| 2.2 汇率与股价相关性的传导机制 | 第20-25页 |
| 2.2.1 利率中介 | 第20-21页 |
| 2.2.2 货币供应量 | 第21-22页 |
| 2.2.3 国际贸易 | 第22-23页 |
| 2.2.4 心理预期 | 第23页 |
| 2.2.5 小结 | 第23-25页 |
| 2.3 不同汇率制度的选择对汇率与股价相关性的影响 | 第25-26页 |
| 2.3.1 固定汇率制度 | 第25页 |
| 2.3.2 浮动汇率制度 | 第25-26页 |
| 2.3.3 小结 | 第26页 |
| 2.4 汇率与股价相关性的利弊分析 | 第26-29页 |
| 2.4.1 汇率与股价相关性的利好影响 | 第26-28页 |
| 2.4.2 汇率与股价相关性的不利影响 | 第28页 |
| 2.4.3 小结 | 第28-29页 |
| 第3章 大陆和台湾汇率制度与股票市场比较分析 | 第29-39页 |
| 3.1 大陆和台湾汇率制度比较分析 | 第29-32页 |
| 3.1.1 现行汇率制度 | 第29-30页 |
| 3.1.2 发展历程 | 第30-32页 |
| 3.1.3 小结 | 第32页 |
| 3.2 大陆和台湾股票市场比较分析 | 第32-39页 |
| 3.2.1 股票市场概况 | 第32-36页 |
| 3.2.2 证券监管制度 | 第36-38页 |
| 3.2.3 小结 | 第38-39页 |
| 第4章 大陆和台湾汇率与股价相关性的实证研究 | 第39-55页 |
| 4.1 模型方法介绍 | 第39-44页 |
| 4.1.1 单位根检验 | 第39-40页 |
| 4.1.2 Johansen 协整检验 | 第40-41页 |
| 4.1.3 BEKK-VAR-MGARCH 模型 | 第41-44页 |
| 4.2 数据描述 | 第44-46页 |
| 4.2.1 数据的选取与处理 | 第44-45页 |
| 4.2.2 数据的描述性统计 | 第45-46页 |
| 4.3 实证检验 | 第46-55页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第46-48页 |
| 4.3.2 Johansen 协整检验 | 第48-50页 |
| 4.3.3 溢出效应检验 | 第50-55页 |
| 第5章 总结与展望 | 第55-59页 |
| 5.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 5.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 5.2.1 对大陆的政策建议 | 第56-57页 |
| 5.2.2 对台湾的政策建议 | 第57-58页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第63页 |