我国利率期限结构与通货膨胀相互关系的实证研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第5-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第5页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第5-11页 |
| 1.3 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法 | 第12页 |
| 1.5 创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 利率期限结构相关理论 | 第13-18页 |
| 2.1 预期理论 | 第13-15页 |
| 2.2 市场分割理论 | 第15-16页 |
| 2.3 流动性升水理论 | 第16-18页 |
| 第三章 利率期限结构与通货膨胀相互关系的理论分析 | 第18-21页 |
| 3.1 利率期限结构与宏观经济关系的分析 | 第18-19页 |
| 3.1.1 基于预期理论的解释 | 第18页 |
| 3.1.2 基于货币政策效应的解释 | 第18-19页 |
| 3.1.3 基于跨期消费者选择效用最大化的解释 | 第19页 |
| 3.2 利率期限结构影响通货膨胀的分析 | 第19-20页 |
| 3.3 通货膨胀影响利率期限结构的分析 | 第20-21页 |
| 第四章 相关计量方法介绍 | 第21-26页 |
| 4.1 ADF检验 | 第21-22页 |
| 4.2 Johansen协整检验 | 第22-23页 |
| 4.3 格兰杰因果检验 | 第23页 |
| 4.4 脉冲响应函数 | 第23-24页 |
| 4.5 方差分解 | 第24-26页 |
| 第五章 实证分析 | 第26-35页 |
| 5.1 变量的选择 | 第26页 |
| 5.2 样本选择与数据来源 | 第26页 |
| 5.3 实证分析 | 第26-33页 |
| 5.3.1 变量的单位根检验 | 第26-27页 |
| 5.3.2 格兰杰因果检验 | 第27-28页 |
| 5.3.3 平稳性检验 | 第28-30页 |
| 5.3.4 脉冲响应函数分析 | 第30-32页 |
| 5.3.5 方差分解 | 第32-33页 |
| 5.4 实证检验结果 | 第33-35页 |
| 第六章 结论与建议 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
