基于中国股票市场的长记忆模型应用研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 长记忆模型 | 第8-9页 |
| 1.2.2 广义双曲线分布族 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的研究内容和方法 | 第11-12页 |
| 2 金融资产收益率序列简介 | 第12-14页 |
| 2.1 金融资产收益率的定义 | 第12页 |
| 2.2 金融资产收益率序列的波动特征 | 第12-14页 |
| 3 广义双曲线分布简介 | 第14-17页 |
| 3.1 广义逆高斯分布 | 第14页 |
| 3.2 广义双曲线分布密度 | 第14-15页 |
| 3.3 一类特殊情形的广义双曲线分布 | 第15-16页 |
| 3.3.1 双曲线分布 | 第15页 |
| 3.3.2 正态逆高斯分布 | 第15页 |
| 3.3.3 偏 t 分布 | 第15-16页 |
| 3.4 广义误差分布 | 第16-17页 |
| 4 金融时间序列的长记忆性 | 第17-21页 |
| 4.1 时间序列的长记忆性定义 | 第17页 |
| 4.2 时间序列长记忆性的检验 | 第17-21页 |
| 5 时间序列模型 | 第21-30页 |
| 5.1 时间序列概述 | 第21页 |
| 5.2 时间序列的分类 | 第21-22页 |
| 5.3 短记忆模型 | 第22-25页 |
| 5.3.1 短记忆均值模型 | 第22-24页 |
| 5.3.2 短记忆波动率模型 | 第24-25页 |
| 5.4 长记忆模型 | 第25-30页 |
| 5.4.1 长记忆均值模型 | 第25-26页 |
| 5.4.2 长记忆波动率模型 | 第26-28页 |
| 5.4.3 双长记忆模型 | 第28-30页 |
| 6 实证分析 | 第30-34页 |
| 6.1 样本数据的选取 | 第30页 |
| 6.2 样本数据描述统计 | 第30-31页 |
| 6.3 长记忆性检验及结果分析 | 第31-32页 |
| 6.4 时间和事件对长记忆检验的影响 | 第32-34页 |
| 7 总结与展望 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-37页 |
