| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 引言 | 第12-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第12-14页 |
| 1.3 论文结构与主要内容 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-18页 |
| 第3章 VAR体系下市场风险测度模型 | 第18-24页 |
| 3.1 基于VAR的GARCH族模型 | 第18-19页 |
| 3.2 CAVIAR模型 | 第19-20页 |
| 3.3 基于VAR的EWQR模型 | 第20-21页 |
| 3.4 VAR体系下市场风险测度模型相关检验 | 第21-24页 |
| 3.4.1. 无条件覆盖检验(Unconditional Coverage test) | 第21-22页 |
| 3.4.2. 动态分位数检验(Dynamic Quantile Test) | 第22-24页 |
| 第4章 ES体系下市场风险测度模型 | 第24-28页 |
| 4.1 基于ES的GARCH族模型 | 第24-25页 |
| 4.1.1. GARCH族的误差服从正态分布 | 第24-25页 |
| 4.1.2. GARCH族的误差服从GED分布 | 第25页 |
| 4.1.3. GARCH族的误差服从t分布 | 第25页 |
| 4.1.4. GARCH族的误差服从Skewed student t分布 | 第25页 |
| 4.2 基于ES的EWQR模型 | 第25-26页 |
| 4.3 ES体系下市场风险测度模型相关检验 | 第26-28页 |
| 4.3.1 Bootstrap | 第26页 |
| 4.3.2 DV检验(Dependent VaR,DV) | 第26页 |
| 4.3.3 IV检验(Independent VaR,IV) | 第26-28页 |
| 第5章 实证 | 第28-44页 |
| 5.1 数据选取及描述性统计 | 第28-30页 |
| 5.2 CAVIAR模型的实证结果 | 第30-33页 |
| 5.3 GARCH模型的实证结果 | 第33-36页 |
| 5.4 GJR-GARCH模型的实证结果 | 第36-39页 |
| 5.5 EWQR模型的实证结果 | 第39-40页 |
| 5.6 比较分析 | 第40-44页 |
| 第6章 结论与建议 | 第44-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |
