| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 问题的提出 | 第7页 |
| 1.2 本文的研究问题及研究方法 | 第7-8页 |
| 1.2.1 研究问题 | 第7-8页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第8页 |
| 1.3 本文的研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3.1 理论意义 | 第8-9页 |
| 1.3.2 实际意义 | 第9页 |
| 1.4 本文的结构 | 第9-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-19页 |
| 2.1 VaR计算方法研究综述 | 第10-14页 |
| 2.2 计算试验金融研究综述 | 第14-17页 |
| 2.3 本文所采用的模型 | 第17-19页 |
| 第三章 VaR的基本原理与计算方法 | 第19-38页 |
| 3.1 VaR的定义 | 第19页 |
| 3.2 VaR计算的基本原理 | 第19-25页 |
| 3.2.1 一般分布下的VaR计算 | 第20-24页 |
| 3.2.2 态分布下的VaR计算 | 第24-25页 |
| 3.3 VAR计算的具体方法 | 第25-38页 |
| 3.3.1 参数法(方差—协方差法) | 第25-27页 |
| 3.3.2 半参数法(semi-parameter)——极值理论(EVT) | 第27-32页 |
| 3.3.3 非参数法——历史模拟法和蒙特卡罗模拟法 | 第32-33页 |
| 3.3.4 相关变量的讨论 | 第33-35页 |
| 3.3.5 VaR模型的后续检验 | 第35-37页 |
| 3.3.6 小结 | 第37-38页 |
| 第四章 实验设计 | 第38-48页 |
| 4.1 概念模型 | 第38-44页 |
| 4.1.1 效用最大化函数 | 第39-40页 |
| 4.1.2 交易策略 | 第40-41页 |
| 4.1.3 预期价格的形成 | 第41-43页 |
| 4.1.4 交易机制 | 第43页 |
| 4.1.5 学习机制 | 第43-44页 |
| 4.2 具体设计 | 第44-46页 |
| 4.3 平台选择 | 第46-48页 |
| 第五章 实验运行及统计分析 | 第48-89页 |
| 5.1 关于实验运行的说明 | 第48-49页 |
| 5.2 运行结果及统计分析 | 第49-89页 |
| 5.2.1 第1组实验 | 第49-58页 |
| 5.2.2 第2组实验 | 第58-66页 |
| 5.2.3 第3组实验 | 第66-74页 |
| 5.2.4 第4组实验 | 第74-82页 |
| 5.2.5 关于尾部讨论的小结 | 第82-84页 |
| 5.2.6 VaR模型的准确性检验 | 第84-89页 |
| 第六章 结论 | 第89-92页 |
| 第七章 创新、不足及展望 | 第92-94页 |
| 7.1 本文创新点 | 第92页 |
| 7.2 本文不足 | 第92-93页 |
| 7.3 展望 | 第93-94页 |
| 参考文献 | 第94-100页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第100-101页 |
| 致谢 | 第101页 |