基于指数跟踪的投资组合优化模型及实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 前言 | 第9-15页 |
| 1.1 被动投资管理与指数化投资 | 第9-10页 |
| 1.2 指数跟踪的理论基础与方法 | 第10-14页 |
| 1.2.1 指数跟踪的理论基础 | 第10-12页 |
| 1.2.2 指数跟踪的常用方法 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第14-15页 |
| 第二章 指数跟踪研究和模型概述 | 第15-20页 |
| 2.1 指数跟踪研究文献综述 | 第15-17页 |
| 2.1.1 指数跟踪问题研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 带基数约束的指数跟踪问题研究 | 第16-17页 |
| 2.2 基本的指数跟踪模型 | 第17-20页 |
| 2.2.1 均值-方差指数跟踪模型 | 第17页 |
| 2.2.2 均值-绝对偏差指数跟踪模型 | 第17-18页 |
| 2.2.3 单因素指数跟踪模型 | 第18-20页 |
| 第三章 带基数约束的多因素指数跟踪模型及求解 | 第20-34页 |
| 3.1 带基数约束的多因素指数跟踪模型 | 第20-23页 |
| 3.1.1 被动型指数跟踪模型(MF) | 第21-22页 |
| 3.1.2 增强型指数跟踪模型(EMF) | 第22-23页 |
| 3.2 模型求解 | 第23-29页 |
| 3.2.1 0-1二次混合整数规划模型 | 第23-24页 |
| 3.2.2 改进的0-1二次混合整数规划模型 | 第24-29页 |
| 3.3 数值试验 | 第29-34页 |
| 3.3.1 数据和参数选取 | 第30-31页 |
| 3.3.2 数值结果 | 第31-34页 |
| 第四章 实证分析 | 第34-46页 |
| 4.1 被动型指数跟踪模型(MF)实证分析 | 第34-41页 |
| 4.1.1 数据和参数选取 | 第34-35页 |
| 4.1.2 实证结果分析 | 第35-41页 |
| 4.2 增强型指数跟踪模型(EMF)实证分析 | 第41-46页 |
| 4.2.1 数据和参数选取 | 第41-42页 |
| 4.2.2 行业分层抽样方法 | 第42-43页 |
| 4.2.3 实证结果分析 | 第43-46页 |
| 第五章 推广的多因素投资模型及实证分析 | 第46-51页 |
| 5.1 推广的多因素投资模型 | 第46-47页 |
| 5.2 实证分析 | 第47-51页 |
| 第六章 结论与思考 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 作者在攻读硕士学位期间公开发表的学术论文 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
