| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引论 | 第6-7页 |
| 第二章 综述 | 第7-11页 |
| 第三章 均值回归模型介绍及研究方法 | 第11-14页 |
| 第1节 均值回归模型介绍 | 第11页 |
| 第2节 均值回归研究方法 | 第11-14页 |
| 第四章 均值回归策略构建 | 第14-20页 |
| 第1节 配对交易标的的选择 | 第14-15页 |
| 第2节 交易模型的构建 | 第15-16页 |
| 第3节 构建交易策略 | 第16-18页 |
| 第4节 交易模型回测 | 第18-20页 |
| 第五章 传统均值回归交易模型的缺陷 | 第20-29页 |
| 第1节 长期资本管理公司的覆灭 | 第20-23页 |
| 第2节 传统均值回归策略缺陷 | 第23-25页 |
| 第3节 传统的风险控制方法 | 第25-29页 |
| 第六章 均值回归交易模型的优化 | 第29-41页 |
| 第1节 大奖章基金的秘密 | 第29-30页 |
| 第2节 中国股市中均值回归模型的应用 | 第30-39页 |
| 第3节 交易策略总结 | 第39页 |
| 第4节 为什么长期资本管理公司失败了而大奖章基金依旧表现优异? | 第39-41页 |
| 第七章 结论 | 第41-43页 |
| 第八章 参考文献 | 第43-44页 |
| 第九章 致谢 | 第44-45页 |