| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第7-23页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第7-9页 |
| 1.2 相关研究的文献综述 | 第9-20页 |
| 1.2.1 风险事件的文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 证券投资组合的相关问题研究 | 第11-19页 |
| 1.2.3 风险事件下证券投资组合的绩效评价研究 | 第19页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容、研究方法和创新点 | 第20-21页 |
| 1.4 研究结构 | 第21-23页 |
| 第二章 风险事件的内涵及特征分析 | 第23-27页 |
| 2.1 风险事件的定义及其类别划分 | 第23-25页 |
| 2.1.1 自然灾害下风险事件的特征 | 第23-24页 |
| 2.1.2 风险经济事件特征 | 第24-25页 |
| 2.1.3 政治风险事件的特征 | 第25页 |
| 2.2 风险事件的经济价值分析 | 第25-26页 |
| 2.3 小结 | 第26-27页 |
| 第三章 风险事件下投资组合模型的构建 | 第27-34页 |
| 3.1 风险事件下风险资产投资组合模型构建 | 第27-29页 |
| 3.2 基于不同风险事件下含有无风险资产的投资组合模型(卖空限制)构建 | 第29-30页 |
| 3.3 投资组合模型的绩效评估模型 | 第30-32页 |
| 3.4 基于不同风险偏好的交易策略的设计框架 | 第32-33页 |
| 小结 | 第33-34页 |
| 第四章 风险事件下投资组合的实证研究 | 第34-72页 |
| 4.1 基于自然灾害风险事件下的投资组合选择(包括仅含有风险资产和含有无风险资产两种状况) | 第34-47页 |
| 4.1.1 自然灾害风险事件发生前的投资组合选择 | 第35-38页 |
| 4.1.2 自然事件发生时的投资组合选择 | 第38-43页 |
| 4.1.3 自然事件发生后的投资组合选择 | 第43-47页 |
| 4.2 基于经济风险事件下的投资组合选择(包括仅含有风险资产和含有无风险资产两种状况) | 第47-59页 |
| 4.2.1 次贷危机之前的投资组合选择 | 第47-50页 |
| 4.2.2 次贷危机发生时的投资组合选择 | 第50-54页 |
| 4.2.3 次贷危机发生后的投资组合选择 | 第54-59页 |
| 4.3 基于政治风险事件下的投资组合选择(包括仅含有风险资产和含有无风险资产两种状况) | 第59-68页 |
| 4.3.1 政治事件发生前的投资组合选择 | 第59-62页 |
| 4.3.2 政治事件发生时的投资组合选择 | 第62-64页 |
| 4.3.3 政治事件发生后的投资组合选择 | 第64-68页 |
| 4.4 基于不同风险事件下的投资组合绩效分析 | 第68-70页 |
| 4.5 基于不同风险偏好的交易策略的设计 | 第70页 |
| 4.6 小结 | 第70-72页 |
| 第五章 结论与投资建议 | 第72-76页 |
| 5.1 结论 | 第72-73页 |
| 5.2 原因分析 | 第73-74页 |
| 5.3 投资建议 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
