| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1.导论 | 第12-23页 |
| ·研究目的及意义 | 第12-13页 |
| ·主权财富基金的含义与资产配置类型 | 第13-17页 |
| ·主权财富基金的含义及分类 | 第13-17页 |
| ·资产配置类型 | 第17页 |
| ·主权财富基金国内外研究综述 | 第17-21页 |
| ·国外关于主权财富基金及其资产配置的研究 | 第18-19页 |
| ·国内关于主权财富基金及其资产配置的研究 | 第19-21页 |
| ·本文基本框架和主要内容 | 第21-22页 |
| ·本文的创新点和不足 | 第22-23页 |
| 2.国外主权财富基金资产配置的经验借鉴 | 第23-31页 |
| ·新加坡政府投资公司 | 第23-25页 |
| ·新加坡淡马锡 | 第25-26页 |
| ·挪威全球养老基金 | 第26-27页 |
| ·国外主权财富基金资产配置经验总结 | 第27-31页 |
| ·资产类别配置 | 第27-28页 |
| ·资产国别配置 | 第28-29页 |
| ·资产行业配置 | 第29-31页 |
| 3.我国主权财富基金投资现状及存在的问题—以中投公司为例 | 第31-37页 |
| ·投资原则 | 第31-32页 |
| ·投资规模 | 第32页 |
| ·资产配置现状 | 第32-35页 |
| ·国内资产配置现状 | 第33-34页 |
| ·海外资产配置现状及存在问题 | 第34-35页 |
| ·投资收益 | 第35-37页 |
| 4.我国主权财富基金海外金融资产配置构建 | 第37-57页 |
| ·金融资产投资理论基础 | 第37-43页 |
| ·可供选择的资产 | 第37-38页 |
| ·基于Markowitz的均值-方差模型的资产组合构建 | 第38-41页 |
| ·基于Treynor指数的国际股票资产选择 | 第41页 |
| ·基于货币、市场风险的国际债券资产选择 | 第41-43页 |
| ·我国主权财富基金海外金融资产投资需考虑的因素 | 第43-49页 |
| ·风险-收益因素 | 第43-44页 |
| ·经济周期因素 | 第44-45页 |
| ·国别因素 | 第45-46页 |
| ·汇率风险因素 | 第46-48页 |
| ·其他因素 | 第48-49页 |
| ·我国主权财富基金海外金融资产配置 | 第49-54页 |
| ·股票资产配置 | 第50-52页 |
| ·债券资产配置 | 第52-54页 |
| ·完善我国主权财富基金资产配置的途径 | 第54-57页 |
| ·明确我国主权财富基金风险-收益目标 | 第54页 |
| ·主权财富基金规模、分工与投资风格确立与完善 | 第54-55页 |
| ·不断补充和完善我国主权财富基金投资策略 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第64-65页 |