股指期货套保套利研究及实证分析
| 内容摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1.导论 | 第12-15页 |
| ·问题的提出 | 第12-13页 |
| ·论文的研究内容和章节安排 | 第13-15页 |
| ·论文的研究内容 | 第13-14页 |
| ·论文章节安排 | 第14-15页 |
| 2.文献综述 | 第15-26页 |
| ·股指期货定价文献7.利用股指期货套期保值 | 第15-19页 |
| ·持有成本模型及其发展 | 第15-18页 |
| ·基于预期理论的定价模型 | 第18-19页 |
| ·套利现货组合构建方法文献 | 第19-22页 |
| ·套利机会及交易成本文献 | 第22-24页 |
| ·已有研究存在的问题 | 第24页 |
| ·本文研究的来源及主要内容 | 第24-26页 |
| ·本文研究的来源 | 第24-26页 |
| 3.股指期货的特点和功能 | 第26-29页 |
| ·股指期货的特点 | 第26页 |
| ·股指期货的功能 | 第26-29页 |
| 4.选择套保套利的现货组合 | 第29-34页 |
| ·用沪深300指数基金进行指数模拟 | 第29-30页 |
| ·成分股股票组合模拟 | 第30页 |
| ·ETF模拟 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 5.股指期货期现套利 | 第34-50页 |
| ·套利交易的基本概念 | 第34-35页 |
| ·套利交易的功能 | 第35页 |
| ·套利交易的类型 | 第35-38页 |
| ·商品套利类型 | 第35-37页 |
| ·股指期货套利 | 第37-38页 |
| ·无套利分析 | 第38-42页 |
| ·完美市场假定 | 第39页 |
| ·无风险套利与股指期货定价 | 第39-41页 |
| ·无套利区间 | 第41-42页 |
| ·期现套利成本分析 | 第42-43页 |
| ·资金成本 | 第42页 |
| ·交易成本 | 第42-43页 |
| ·期现套利风险因素分析 | 第43-45页 |
| ·卖空的限制 | 第43-44页 |
| ·利率和股息风险 | 第44页 |
| ·股利的不确定性 | 第44页 |
| ·现货模拟的跟踪误差 | 第44-45页 |
| ·现货头寸的构建与成分股变动风险 | 第45页 |
| ·保证金风险 | 第45页 |
| ·半套利操作方案 | 第45-50页 |
| ·构建现货组合 | 第46页 |
| ·估算套利所需的成本 | 第46页 |
| ·实证分析 | 第46-50页 |
| 6.股指期贷跨期套利 | 第50-61页 |
| ·股票价格指数期货跨期套利原理 | 第50-51页 |
| ·股票价格指数跨期套利操作 | 第51-61页 |
| ·近月合约多头、远月合约空头跨期套利操作 | 第51-52页 |
| ·近月合约到期平仓策略 | 第52-53页 |
| ·近月合约到期转现货策略 | 第53-55页 |
| ·远月合约多头、近月合约空头跨期套利操作 | 第55-61页 |
| 7.利用股指期货套期保值 | 第61-67页 |
| ·套期保值概述 | 第61-63页 |
| ·套保概念 | 第61页 |
| ·套保原理 | 第61-62页 |
| ·套保原则 | 第62-63页 |
| ·实证分析 | 第63-64页 |
| ·套保效果预测与评估 | 第64页 |
| ·套期保值比例确定 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71-72页 |
