| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 研究目的及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第7-10页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第7-8页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3 研究思路及内容 | 第10-11页 |
| 1.4 研究方法 | 第11-12页 |
| 第二章 商业银行信用风险概述 | 第12-19页 |
| 2.1 商业银行信用风险的内涵 | 第12-13页 |
| 2.2 商业银行信用风险的特征 | 第13-15页 |
| 2.3 商业银行信用风险对我国经济的影响 | 第15-16页 |
| 2.3.1 对微观经济的主要影响 | 第15-16页 |
| 2.3.2 对宏观经济的主要影响 | 第16页 |
| 2.4 我国商业银行信用风险的现状与成因 | 第16-19页 |
| 2.4.1 我国商业银行信用风险的现状 | 第16-17页 |
| 2.4.2 我国商业银行信用风险的成因 | 第17-19页 |
| 第三章 信用风险的度量与管理模型及在我国的适用性 | 第19-33页 |
| 3.1 信用风险度量指标模型 | 第20-24页 |
| 3.1.1 传统信用风险度量方法 | 第20-22页 |
| 3.1.2 现代信用风险度量方法 | 第22-24页 |
| 3.2 信用风险度量的非指标模型 | 第24-30页 |
| 3.2.1 Credit Metrics模型 | 第25-27页 |
| 3.2.2 Credit Risk+模型 | 第27-28页 |
| 3.2.3 Credit Portfolio View模型 | 第28-29页 |
| 3.2.4 KMV模型 | 第29-30页 |
| 3.3 模型的综合比较分析及在我国的适用性 | 第30-33页 |
| 3.3.1 模型的综合比较分析 | 第30-31页 |
| 3.3.2 模型在我国的适用性 | 第31-33页 |
| 第四章 KMV模型在商业银行信用风险度量中的应用 | 第33-38页 |
| 4.1 样本的选取 | 第33页 |
| 4.2 KMV指标计算过程 | 第33-36页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第36-38页 |
| 第五章 我国商业银行完善信用风险度量与管理的对策 | 第38-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |