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几类金融时间序列模型统计推断

致谢第5-7页
序言第7-11页
文中部分缩写及符号说明第11-12页
摘要第12-13页
Abstract第13-14页
第一章 预备知识第18-24页
    1.1 单位根相关过程第18-20页
    1.2 非线性协整模型第20-22页
    1.3 非参数函数型数据分析第22-24页
第二章 中度偏离单位根模型LAD估计的渐近性质第24-36页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 中度可和情形第25-29页
    2.3 中度爆炸情形第29-32页
    2.4 结论第32页
    2.5 技术性证明第32-36页
第三章 带无限方差误差项的中度偏离单位根模型的分位数回归估计第36-58页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 记号及假定第37-38页
    3.3 中度可和情形第38-39页
    3.4 中度爆炸情形第39-40页
    3.5 模拟实验第40-41页
    3.6 结论及展望第41-43页
    3.7 技术性引理及主要证明第43-58页
第四章 带无限方差误差项的随机系数自回归过程极限理论第58-76页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 主要结果第59-61页
    4.3 模拟第61-62页
    4.4 主要引理及定理证明第62-76页
第五章 带非平稳回归因子的变系数部分非线性模型估计第76-100页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 估计方法第77-79页
    5.3 渐近理论第79-83页
        5.3.1 I-正则函数第80-81页
        5.3.2 H-正则函数第81-83页
    5.4 模拟实验第83-85页
    5.5 结论及展望第85-86页
    5.6 技术性引理及证明第86-100页
第六章 函数型数据局部建模回归估计的渐近正态性第100-126页
    6.1 引言第100-101页
    6.2 模型第101-103页
    6.3 假定和记号第103-104页
    6.4 主要结果第104-108页
        6.4.1 均方收敛第104-106页
        6.4.2 渐近正态性第106-107页
        6.4.3 经验似然第107-108页
    6.5 模拟第108-111页
    6.6 结论和展望第111页
    6.7 技术性引理和证明第111-126页
参考文献第126-140页
攻读博士学位期间论文完成情况第140-141页
作者简介第141页

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