| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外的研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第12-14页 |
| 1.3 研究思路与基本框架 | 第14-16页 |
| 1.4 本文的创新和不足 | 第16-18页 |
| 第二章 结构性理财产品探究 | 第18-33页 |
| 2.1 结构性理财产品的定义与特征 | 第18-19页 |
| 2.1.1 结构性理财产品的基本定义 | 第18页 |
| 2.1.2 结构性理财产品的特征 | 第18-19页 |
| 2.2 结构性理财产品的分类 | 第19-21页 |
| 2.2.1 按本金有无风险划分 | 第19-20页 |
| 2.2.2 按挂钩标的划分 | 第20-21页 |
| 2.2.3 按产品流动性划分 | 第21页 |
| 2.3 结构性理财产品的风险收益特征分析 | 第21-26页 |
| 2.3.1 结构性理财产品的收益特征 | 第21-24页 |
| 2.3.2 结构性理财产品的潜在风险 | 第24-26页 |
| 2.4 国内结构性理财产品的发展状况 | 第26-33页 |
| 2.4.1 传统结构性理财产品存在的问题 | 第26-29页 |
| 2.4.2 发展现状 | 第29-33页 |
| 第三章 产品设计思路 | 第33-42页 |
| 3.1 产品需求分析 | 第33-34页 |
| 3.1.1 规避通货膨胀的需求 | 第33页 |
| 3.1.2 资本市场稳定性分析 | 第33页 |
| 3.1.3 做好市场细分 | 第33-34页 |
| 3.2 挂钩国债期货结构性理财产品的可行性分析 | 第34页 |
| 3.3 挂钩国债期货结构性理财产品的设计思路 | 第34-39页 |
| 3.3.1 结构化设计方案的选择与比较 | 第34-36页 |
| 3.3.2 固定收益部分设计 | 第36页 |
| 3.3.3 挂钩标的资产的选择 | 第36页 |
| 3.3.4 嵌入期权的选择 | 第36-39页 |
| 3.4 自主产品设计案例 | 第39-42页 |
| 3.4.1 产品结构设计 | 第39页 |
| 3.4.2 产品具体条款说明 | 第39-40页 |
| 3.4.3 产品目标客户分析 | 第40-42页 |
| 第四章 产品定价研究 | 第42-54页 |
| 4.1 结构性理财产品定价的风险中性原理 | 第42页 |
| 4.2 结构性理财产品的定价思路 | 第42-43页 |
| 4.3 固定收益部分定价分析 | 第43页 |
| 4.4 期权部分定价分析 | 第43-49页 |
| 4.4.1 基于Black-Scholes期权定价模型的亚式期权定价方法 | 第44-46页 |
| 4.4.2 基于蒙特卡罗模拟的亚式期权定价方法 | 第46-49页 |
| 4.5 产品定价的实证研究 | 第49-54页 |
| 4.5.1 固定收益部分的价值分析 | 第49-50页 |
| 4.5.2 期权价值分析 | 第50-53页 |
| 4.5.3 产品的总价值分析 | 第53-54页 |
| 第五章 结论与展望 | 第54-57页 |
| 5.1 产品设计与定价结论 | 第54页 |
| 5.2 产品设计过程中的缺陷 | 第54-55页 |
| 5.3 未来展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |