| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.3.1 大宗商品市场价格波动影响因素研究 | 第14-15页 |
| 1.3.2 股票市场价格波动影响因素研究 | 第15-16页 |
| 1.3.3 大宗商品市场与股票市场相关性研究 | 第16-18页 |
| 1.4 研究方法与研究框架 | 第18-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第19页 |
| 1.5 本文创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 国际大宗商品市场与股票市场关系分析 | 第21-31页 |
| 2.1 国际大宗商品相关概念与现状 | 第21-23页 |
| 2.1.1 定义与现状 | 第21-22页 |
| 2.1.2 大宗商品范围界定 | 第22页 |
| 2.1.3 国际大宗商品价格——CRB指数 | 第22-23页 |
| 2.2 国际大宗商品市场价格形成机制 | 第23-24页 |
| 2.3 股票市场波动的基本理论 | 第24页 |
| 2.4 国际大宗商品市场与我国股票市场价格相关性的理论研究 | 第24-31页 |
| 2.4.1 大宗商品的价格决定因素 | 第24-25页 |
| 2.4.2 股票市场的价格决定因素 | 第25-28页 |
| 2.4.3 国际大宗商品价格波动对我国股票市场的传导机制 | 第28-29页 |
| 2.4.4 股票市场对国际大宗商品价格波动的传导机制 | 第29页 |
| 2.4.5 大宗商品市场价格与股票市场价格回归分析 | 第29-31页 |
| 第3章 基于GARCH模型的国际大宗商品市场与股票市场波动率测算 | 第31-40页 |
| 3.1 实证思路 | 第31页 |
| 3.2 模型构建 | 第31-35页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第32-35页 |
| 3.3 样本选取 | 第35页 |
| 3.4 基于GARCH模型的国际大宗商品市场与股票市场波动率实证分析 | 第35-40页 |
| 3.4.1 建立GARCH的准备 | 第35-38页 |
| 3.4.2 基于GARCH模型的国际大宗商品市场与美日股票市场波动率测算 | 第38页 |
| 3.4.3 基于多元GARCH模型我国股票市场波动率测算 | 第38-40页 |
| 第4章 基于VAR模型的国际大宗商品市场与股票市场相关性实证分析 | 第40-47页 |
| 4.1 模型构建 | 第40-41页 |
| 4.1.1 格兰杰因果检验 | 第40页 |
| 4.1.2 VAR模型 | 第40-41页 |
| 4.1.3 脉冲响应函数 | 第41页 |
| 4.2 实证思路 | 第41页 |
| 4.3 基于VAR模型国际大宗商品市场和中国、美国、日本股票市场相关性分析 | 第41-47页 |
| 4.3.1 建立VAR的准备 | 第41-43页 |
| 4.3.2 基于VAR模型的国际大宗商品市场价格与中美日股市价格的相关性研究 | 第43-47页 |
| 结论与建议 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
