基于联立方程组模型的中国宏观经济预测
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 国外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2 国内文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3 本文主要结论 | 第16页 |
| 1.4 本文创新与不足之处 | 第16-19页 |
| 2 基本理论 | 第19-25页 |
| 2.1 联立方程组理论基础 | 第19-21页 |
| 2.2 协整理论和误差修正模型 | 第21-25页 |
| 2.2.1 协整理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 误差修正模型 | 第22-25页 |
| 3 季度宏观计量模型的样本数据 | 第25-29页 |
| 3.1 数据来源 | 第25页 |
| 3.2 数据处理 | 第25-29页 |
| 3.2.1 缺失数据补齐构造 | 第25-26页 |
| 3.2.2 季节调整和单位根检验 | 第26-29页 |
| 4 季度宏观计量经济模型结构 | 第29-57页 |
| 4.1 模型框架结构 | 第29-30页 |
| 4.2 模型行为方程 | 第30-56页 |
| 4.2.1 消费模块 | 第31-35页 |
| 4.2.2 投资模块 | 第35-38页 |
| 4.2.3 贸易模块 | 第38-41页 |
| 4.2.4 货币市场模块 | 第41-47页 |
| 4.2.5 供给侧模块 | 第47-50页 |
| 4.2.6 政府模块 | 第50-52页 |
| 4.2.7 汇率模块 | 第52-54页 |
| 4.2.8 价格指数模块 | 第54-56页 |
| 4.3 模型定义方程 | 第56-57页 |
| 5 季度宏观计量模型的预测与评估 | 第57-67页 |
| 5.1 模型的评估 | 第57-61页 |
| 5.1.1 联立方程模型的系统估计 | 第57-60页 |
| 5.1.2 拟合结果评估 | 第60-61页 |
| 5.2 联立方程模型的预测 | 第61-67页 |
| 5.2.1 外生变量趋势设定 | 第62-63页 |
| 5.2.2 模型预测结果 | 第63-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
