| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第14-32页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-30页 |
| 1.2.1 金融风险度量与VaR | 第16-18页 |
| 1.2.2 分位回归与风险度量 | 第18-24页 |
| 1.2.3 金融风险溢出效应度量 | 第24-30页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第30-32页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第30-31页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第31-32页 |
| 第2章 基于QVAR的金融风险溢出效应度量研究 | 第32-52页 |
| 2.1 分位向量自回归模型 | 第32-37页 |
| 2.1.1 模型结构分析 | 第32-33页 |
| 2.1.2 模型参数估计 | 第33-35页 |
| 2.1.3 参数估计量渐近性分析 | 第35-37页 |
| 2.2 金融风险冲击响应分析 | 第37-40页 |
| 2.2.1 分位脉冲响应函数构造 | 第37-39页 |
| 2.2.2 分位脉冲响应函数渐近性分析 | 第39页 |
| 2.2.3 分位脉冲响函数置信区间估计 | 第39-40页 |
| 2.3 金融风险溢出效应度量 | 第40-43页 |
| 2.3.1 分位预测误差方差分解 | 第40-41页 |
| 2.3.2 静态金融风险溢出效应度量 | 第41-42页 |
| 2.3.3 动态金融风险溢出效应度量 | 第42-43页 |
| 2.4 G7股票市场风险溢出效应研究 | 第43-51页 |
| 2.4.1 数据描述和统计特性 | 第43-45页 |
| 2.4.2 金融风险冲击响应分析 | 第45-46页 |
| 2.4.3 金融风险静态溢出效应分析 | 第46-49页 |
| 2.4.4 金融风险动态溢出效应分析 | 第49-51页 |
| 2.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 第3章 基于半参数分位回归的金融风险溢出效应度量研究 | 第52-72页 |
| 3.1 半参数分位回归模型 | 第52-56页 |
| 3.1.1 模型结构分析 | 第52-53页 |
| 3.1.2 模型估计 | 第53-55页 |
| 3.1.3 估计量渐近性分析 | 第55-56页 |
| 3.2 金融风险溢出效应度量 | 第56-60页 |
| 3.2.1 半参数CoVaR模型 | 第56-58页 |
| 3.2.2 金融风险溢出效应度量 | 第58-59页 |
| 3.2.3 金融风险贡献与风险敞口度量 | 第59-60页 |
| 3.3 中国股票市场行业间风险溢出效应研究 | 第60-71页 |
| 3.3.1 数据描述与统计特性 | 第61-64页 |
| 3.3.2 金融风险溢出效应分析 | 第64-69页 |
| 3.3.3 风险贡献与风险敞口分析 | 第69-71页 |
| 3.4 本章小结 | 第71-72页 |
| 第4章 基于因子分位回归的金融风险溢出效应度量研究 | 第72-90页 |
| 4.1 因子分位回归模型 | 第72-76页 |
| 4.1.1 模型结构分析 | 第72-74页 |
| 4.1.2 模型参数估计 | 第74-75页 |
| 4.1.3 参数估计量性质分析 | 第75-76页 |
| 4.2 金融风险溢出效应度量 | 第76-80页 |
| 4.2.1 因子CAViaR模型 | 第76-77页 |
| 4.2.2 尾部风险因子分析 | 第77-79页 |
| 4.2.3 全局风险联动分析 | 第79-80页 |
| 4.3 中国股票市场公司间风险溢出效应研究 | 第80-89页 |
| 4.3.1 数据描述与统计特征 | 第80-83页 |
| 4.3.2 股票市场风险因子分析 | 第83-85页 |
| 4.3.3 金融风险溢出效应分析 | 第85-89页 |
| 4.4 本章小结 | 第89-90页 |
| 第5章 基于分位方差分解的金融风险溢出效应网络分析 | 第90-108页 |
| 5.1 金融风险网络构建机理 | 第90-94页 |
| 5.1.1 网络模型组成要素 | 第90-91页 |
| 5.1.2 网络模型拓扑特性 | 第91-93页 |
| 5.1.3 网络模型可视化 | 第93-94页 |
| 5.2 金融风险溢出效应网络分析 | 第94-97页 |
| 5.2.1 分位方差分解度量金融风险溢出效应 | 第94-95页 |
| 5.2.2 金融风险溢出效应网络构建 | 第95-97页 |
| 5.2.3 金融风险溢出效应网络拓扑结构 | 第97页 |
| 5.3 银行股票市场风险溢出网络分析 | 第97-106页 |
| 5.3.1 数据描述与统计特征 | 第97-99页 |
| 5.3.2 银行股票市场风险溢出效应分析 | 第99-102页 |
| 5.3.3 银行股票市场风险溢出网络分析 | 第102-106页 |
| 5.4 本章小结 | 第106-108页 |
| 结论 | 第108-111页 |
| 参考文献 | 第111-126页 |
| 致谢 | 第126-127页 |
| 附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第127-128页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第128页 |
