| 摘要 | 第2-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 1 绪论 | 第20-41页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第20-25页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第20-24页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第24-25页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第25-37页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第25-31页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第31-37页 |
| 1.3 本文的贡献和研究框架 | 第37-41页 |
| 1.3.1 主要贡献 | 第37-39页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第39-41页 |
| 2 传统动态利率期限结构模型的估计 | 第41-61页 |
| 2.1 利率期限结构理论 | 第41-42页 |
| 2.1.1 预期理论 | 第41页 |
| 2.1.2 市场分割理论 | 第41-42页 |
| 2.1.3 流动性偏好理论 | 第42页 |
| 2.2 我国国债利率期限结构基本统计特征 | 第42-46页 |
| 2.3 NS模型及估计方法 | 第46-52页 |
| 2.3.1 NS模型的表达形式 | 第46-47页 |
| 2.3.2 NS模型的Diebold-Li两步估计法 | 第47-49页 |
| 2.3.3 NS模型的一步kalman滤波估计法 | 第49-52页 |
| 2.4 传统的高斯仿射DTSM估计方法 | 第52-59页 |
| 2.4.1 高斯仿射DTSM框架 | 第53-54页 |
| 2.4.2 三因子高斯仿射DTSM的Chen-Scott估计方法 | 第54-56页 |
| 2.4.3 三因子高斯仿射DTSM的一步kalman滤波估计方法 | 第56-59页 |
| 2.5 本章小结 | 第59-61页 |
| 3 Bootstrap方法与偏差修正应用 | 第61-67页 |
| 3.1 Bootstrap的含义 | 第61页 |
| 3.2 Bootstrap方法 | 第61-62页 |
| 3.3 Bootstrap方法在小样本偏差修正中的应用 | 第62-65页 |
| 3.4 Bootstrap方法偏差改进的理论依据 | 第65-66页 |
| 3.5 本章小结 | 第66-67页 |
| 4 高斯仿射DTSM的JSZ估计法及小样本偏差修正 | 第67-87页 |
| 4.1 高斯仿射DTSM的JSZ估计法 | 第67-76页 |
| 4.1.1 JSZ估计方法原理 | 第67-70页 |
| 4.1.2 JSZ估计方法实证 | 第70-76页 |
| 4.2 JSZ估计方法的小样本偏差修正 | 第76-86页 |
| 4.2.1 DTSM小样本偏差修正的原因 | 第76-77页 |
| 4.2.2 高斯仿射DTSM远期利率的分解 | 第77-78页 |
| 4.2.3 小样本偏差修正算法 | 第78-81页 |
| 4.2.4 JSZ估计方法小样本偏差修正实证 | 第81-86页 |
| 4.3 本章小结 | 第86-87页 |
| 5 高斯仿射DTSM的HW估计方法与小样本偏差修正 | 第87-100页 |
| 5.1 HW估计方法 | 第87-95页 |
| 5.1.1 HW估计方法概述 | 第87-88页 |
| 5.1.2 HW估计方法的基本框架 | 第88-90页 |
| 5.1.3 HW估计模型的识别 | 第90-91页 |
| 5.1.4 HW的估计过程 | 第91-93页 |
| 5.1.5 HW方法估计对我国利率期限结构实证 | 第93-95页 |
| 5.2 HW估计方法的小样本偏差修正 | 第95-99页 |
| 5.2.1 HW估计的小样本偏差修正方法 | 第95页 |
| 5.2.2 HW估计的小样本偏差修正实证 | 第95-99页 |
| 5.3 本章小结 | 第99-100页 |
| 6 宏观金融模型的小样本偏差修正 | 第100-123页 |
| 6.1 潜在因子与宏观因子来源 | 第100-102页 |
| 6.2 潜在因子与宏观变量之间关系实证 | 第102-121页 |
| 6.2.1 小波分析的基本原理 | 第103-105页 |
| 6.2.2 NS模型三因子与宏观因子关系实证 | 第105-112页 |
| 6.2.3 主成分分析三因子Bootstrap修正前后与宏观变量关系比较 | 第112-121页 |
| 6.3 本章小结 | 第121-123页 |
| 7 生成假设中的偏差修正 | 第123-134页 |
| 7.1 生成假设概述 | 第123-125页 |
| 7.2 生成假设检验中小样本偏差影响的理论与模拟研究 | 第125-131页 |
| 7.2.1 预测误差序列相关情况下回归模型中的小样本偏差 | 第125-127页 |
| 7.2.2 缺少严格外生限制时回归模型中的小样本偏差 | 第127-131页 |
| 7.3 我国债券数据生成检验实证 | 第131-132页 |
| 7.4 本章小结 | 第132-134页 |
| 8 结论与展望 | 第134-138页 |
| 8.1 研究结论 | 第134-137页 |
| 8.2 研究不足与展望 | 第137-138页 |
| 攻读博士期间的科研成果 | 第138-139页 |
| 附录 | 第139-140页 |
| 参考文献 | 第140-148页 |
| 后记 | 第148-149页 |
