| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第7-8页 |
| 1.3 本论文的结构安排 | 第8-9页 |
| 2 预备知识 | 第9-13页 |
| 2.1 Bühlmann信度模型 | 第9-10页 |
| 2.2 Bühlmann-straub信度模型 | 第10-11页 |
| 2.3 递推信度模型 | 第11-13页 |
| 3 最大熵方法下的递推信度模型 | 第13-21页 |
| 3.1 熵与最大熵 | 第13页 |
| 3.2 模型假设与准备 | 第13页 |
| 3.3 主要结果及证明 | 第13-21页 |
| 4 Esscher损失函数下的递推信度模型 | 第21-28页 |
| 4.1 Esscher保费及其性质 | 第21页 |
| 4.2 模型假设与准备 | 第21-22页 |
| 4.3 主要结果及证明 | 第22-28页 |
| 5 风险相依时间相关的多合同信度模型 | 第28-38页 |
| 5.1 相依信度理论 | 第28页 |
| 5.2 模型假设与准备 | 第28-30页 |
| 5.3 主要结果及证明 | 第30-38页 |
| 6 总结和未来工作展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |