| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 前言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.4 本课题研究内容及思路 | 第14-15页 |
| 第二章 基本概念和理论基础 | 第15-23页 |
| 2.1 金融市场中的流动性概念和高频买卖价差指数的测定 | 第15-17页 |
| 2.1.1 金融市场中的流动性概念 | 第15-16页 |
| 2.1.2 高频率买卖价差指数的测定 | 第16-17页 |
| 2.2 各类资产定价模型 | 第17-20页 |
| 2.3 回归检测方法 | 第20-21页 |
| 2.3.1 F-M两轮回归方法 | 第20-21页 |
| 2.3.2 T检测方法 | 第21页 |
| 2.4 复杂网络构建方法 | 第21-23页 |
| 2.4.1 复杂网络图的概念 | 第21-22页 |
| 2.4.2 节点的度 | 第22-23页 |
| 第三章 流动性调整资产定价模型在中国股票市场的应用 | 第23-37页 |
| 3.1 引言 | 第23页 |
| 3.2 实验数据 | 第23-28页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第23-25页 |
| 3.2.2 PASTER回归系数 | 第25页 |
| 3.2.3 上海股票市场时间序列特性以及截面特性 | 第25-28页 |
| 3.3 流动性调整资产定价模型的构建 | 第28-31页 |
| 3.3.1 无条件LACAPM模型的假设 | 第28页 |
| 3.3.2 无条件LACAPM模型的构建 | 第28-30页 |
| 3.3.3 流动性水平与收益之间的关系 | 第30-31页 |
| 3.4 实证分析 | 第31-36页 |
| 3.4.1 多种LACAPM模型的形式 | 第31-32页 |
| 3.4.2 实证结果 | 第32-33页 |
| 3.4.3 规模效应 | 第33-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 不同流动性指数下的LACAPM模型的实证分析 | 第37-45页 |
| 4.1 引言 | 第37页 |
| 4.2 高低价差公式的推导 | 第37-38页 |
| 4.3 流动性风险在牛市和熊市中的影响作用 | 第38-39页 |
| 4.4 其他流动性指数的实证分析结果 | 第39-41页 |
| 4.5 流动性风险溢价在不同行业板块中的影响 | 第41-42页 |
| 4.6 流动性的复杂网络特性 | 第42-43页 |
| 4.7 本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 总结与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读硕士期间撰写的论文 | 第51-52页 |
| 攻读硕士期间参加的科研项目 | 第52页 |
