网络舆情信息对股票价格的影响研究--以雄安新区设立为例
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 第一章 导论 | 第11-19页 |
| 第一节 研究背景 | 第11-13页 |
| 第二节 研究意义 | 第13-14页 |
| 第三节 研究思路与方法 | 第14-16页 |
| 一、文章的研究思路 | 第14-15页 |
| 二、文章研究的框架图 | 第15-16页 |
| 三、文章的研究方法 | 第16页 |
| 第四节 研究的创新与不足 | 第16-19页 |
| 一、可能的创新之处 | 第16-17页 |
| 二、研究的难点不足 | 第17-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-25页 |
| 第一节 网络舆情信息概念的界定 | 第19-20页 |
| 第二节 引入网络舆情信息的传统定价模型研究 | 第20-23页 |
| 一、传统资产定价模型的发展 | 第20-22页 |
| 二、引入网络舆情指标的传统定价模型文献梳理 | 第22-23页 |
| 第三节 网络舆情信息影响股价的实证研究 | 第23-24页 |
| 第四节 文献梳理评述 | 第24-25页 |
| 第三章 网络舆情信息影响股价的理论分析 | 第25-34页 |
| 第一节 行为金融资产定价的理论基础 | 第25-29页 |
| 一、有效市场理论与行为金融学 | 第25-27页 |
| 二、行为金融学中的资产定价模型 | 第27-29页 |
| 第二节 网络舆情信息影响股价的传导机制 | 第29-32页 |
| 一、有关股价的网络舆情信息的特点 | 第29-30页 |
| 二、舆情信息影响股价的传导机制 | 第30-32页 |
| 第三节 引入网络舆情信息的股票定价模型 | 第32-34页 |
| 一、引入网络舆情信息的股票定价模型 | 第32页 |
| 二、舆情信息对股票定价影响情况的假设 | 第32-34页 |
| 第四章 模型选择与指标设计 | 第34-41页 |
| 第一节 模型选择 | 第34-36页 |
| 一、事件分析法 | 第34-35页 |
| 二、基于因素模型的股票定价模型 | 第35-36页 |
| 第二节 舆情信息指标的设计 | 第36-41页 |
| 一、数据来源及说明 | 第36-38页 |
| 二、指标的构建与量化 | 第38-41页 |
| 第五章 网络舆情信息影响股价的实证检验 | 第41-57页 |
| 第一节 网络舆情信息数据描述 | 第41-42页 |
| 第二节 股价信息数据描述 | 第42-44页 |
| 一、股票价格波动的描述性分析 | 第42-43页 |
| 二、股票成交量的描述分析 | 第43-44页 |
| 第三节 网络舆情信息影响股价的SVAR分析 | 第44-51页 |
| 一、基于因素模型的稳定性检验 | 第44-46页 |
| 二、基于SVAR模型的实证分析 | 第46-51页 |
| 第四节 单一股票价格变化的面板分析 | 第51-57页 |
| 一、面板模型的单位根检验 | 第51-52页 |
| 二、面板模型的形式设定 | 第52-57页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第57-59页 |
| 第一节 研究结论 | 第57-58页 |
| 第二节 研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在读期间科研成果 | 第63页 |
