| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-25页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·信用衍生产品的发展 | 第10-11页 |
| ·信用风险定价理论模型 | 第11-23页 |
| ·结构化模型 | 第11-20页 |
| ·简约化模型 | 第20-23页 |
| ·结构化模型和简约化模型的比较 | 第23页 |
| ·本文的创新点和难点 | 第23-25页 |
| ·论文的创新点 | 第23-24页 |
| ·本文的难点 | 第24-25页 |
| 第二章 违约强度为衰减函数的有违约风险的期权定价模型 | 第25-43页 |
| ·有违约风险的期权定价模型 | 第25-35页 |
| ·模型基本假设 | 第26-27页 |
| ·违约强度模型 | 第27-28页 |
| ·有违约风险的欧式期权定价模型的推导 | 第28-35页 |
| ·违约强度为双曲衰减模型的有违约风险期权定价模型的推广 | 第35-38页 |
| ·违约强度为双曲衰减模型的违约概率模型 | 第38页 |
| ·有违约风险的期权定价数值分析 | 第38-43页 |
| ·衰减型违约强度下有违约风险的期权数值解 | 第38-42页 |
| ·违约概率的数值分析 | 第42-43页 |
| 第三章 CIR 利率模型下有违约风险的期权定价及蒙特卡罗模拟 | 第43-57页 |
| ·CIR 利率模型下有违约风险的期权定价 | 第43-45页 |
| ·模型基本假设 | 第43-44页 |
| ·定价模型建立 | 第44-45页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法简介 | 第45-47页 |
| ·应用Monte Carlo 方法定价有违约风险的欧式期权 | 第47-57页 |
| ·对标的资产价格路径模拟 | 第48-51页 |
| ·模拟运算次数与精度 | 第51页 |
| ·Monte Carlo 方法定价随机利率下的欧式期权 | 第51-57页 |
| 第四章 标的资产不可交易下有违约风险的期权定价 | 第57-68页 |
| ·模型建立的基本思想 | 第57-58页 |
| ·有违约风险的期权定价模型 | 第58-61页 |
| ·模型基本假设 | 第58-59页 |
| ·模型的基本建立 | 第59-60页 |
| ·蒙特卡罗法模拟期权定价步骤 | 第60-61页 |
| ·模型的应用 | 第61-68页 |
| ·非流通股股价随机微分方程推导 | 第62-63页 |
| ·期权定价模拟步骤 | 第63-66页 |
| ·模型模拟结果 | 第66-68页 |
| 第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
| ·总结 | 第68-69页 |
| ·存在的问题和前景展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录 | 第75-80页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第80页 |
