| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 导论 | 第12-17页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.1 关于影子银行的文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 影子银行对货币政策传导机制影响的文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3 本文研究方法与思路 | 第15页 |
| 1.4 本文的主要创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 本文的主要创新 | 第15页 |
| 1.4.2 本文的主要不足 | 第15-17页 |
| 第2章 我国影子银行的发展探析 | 第17-23页 |
| 2.1 我国影子银行产生的原因 | 第17-19页 |
| 2.2 我国影子银行的构成及发展现状 | 第19-21页 |
| 2.2.1 我国影子银行的构成 | 第19-20页 |
| 2.2.2 我国影子银行的发展现状 | 第20-21页 |
| 2.3 影子银行与商业银行的关系 | 第21-23页 |
| 第3章 我国影子银行对货币政策传导机制影响的理论分析 | 第23-32页 |
| 3.1 货币政策传导机制理论回顾 | 第23-26页 |
| 3.1.1 利率传导渠道 | 第23-24页 |
| 3.1.2 信贷传导渠道 | 第24-25页 |
| 3.1.3 资产价格传导渠道 | 第25页 |
| 3.1.4 汇率渠道传导机制理论 | 第25-26页 |
| 3.2 我国影子银行对货币政策目标影响 | 第26-28页 |
| 3.2.1 影子银行体未找到索引项。系对货币政策操作目标的影响 | 第26-27页 |
| 3.2.2 影子银行体系对货币政策中间目标的影响 | 第27-28页 |
| 3.2.3 影子银行体系对货币政策最终目标的影响 | 第28页 |
| 3.3 我国影子银行对货币政策传导机制的影响 | 第28-32页 |
| 3.3.1 我国影子银行对货币政策信贷传导机制的影响 | 第28-29页 |
| 3.3.2 我国影子银行对货币政策利率传导机制的影响 | 第29-30页 |
| 3.3.3 我国影子银行对货币政策资产价格传导机制的影响 | 第30页 |
| 3.3.4 我国影子银行对货币政策汇率传导机制的影响 | 第30-32页 |
| 第4章 我国影子银行体系对货币政策传导机制影响的实证分析 | 第32-40页 |
| 4.1 模型构建及变量和数据的选取 | 第32-33页 |
| 4.1.1 模型构建 | 第32页 |
| 4.1.2 变量和数据的选取 | 第32-33页 |
| 4.2 实证检验及分析 | 第33-35页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第33页 |
| 4.2.2 格兰杰因果检验 | 第33-34页 |
| 4.2.3 VAR 模型滞后阶数选择与稳定性检验 | 第34-35页 |
| 4.3 模型结果分析 | 第35-39页 |
| 4.3.1 脉冲响应函数分析 | 第35-37页 |
| 4.3.2 方差分解分析 | 第37-39页 |
| 4.4 相关结论 | 第39-40页 |
| 第5章 结论及建议 | 第40-43页 |
| 5.1 丰富货币政策调控工具，提高调控效率 | 第40页 |
| 5.2 完善金融监管框架，维护金融体系稳定 | 第40-41页 |
| 5.3 规范影子银行的信息披露，鼓励适度创新 | 第41-42页 |
| 5.4 建立各监管部门联动机制，加强保护金融消费者权益 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 作者简介及科研成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
