| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 股指期货对股票市场波动性的研究综述 | 第10-13页 |
| 1.3.2 对于股市异常波动的研究综述 | 第13页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第13-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第13-15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.5 可能的创新点与研究不足 | 第16-17页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第17-26页 |
| 2.1 股市异常波动 | 第17-19页 |
| 2.1.1 股市异常波动的定义 | 第17-18页 |
| 2.1.2 股市异常波动的特征 | 第18-19页 |
| 2.2 期货市场的相关理论概述 | 第19-22页 |
| 2.2.1 股指期货的相关介绍 | 第19-20页 |
| 2.2.2 股指期货定价理论 | 第20-21页 |
| 2.2.3 股指期货的功能 | 第21-22页 |
| 2.3 其他相关理论 | 第22-23页 |
| 2.3.1 有效市场理论 | 第22-23页 |
| 2.3.2 羊群效应理论 | 第23页 |
| 2.4 股指期货对股票市场的波动性影响的机制分析 | 第23-26页 |
| 2.4.1 信息传递效应 | 第23-24页 |
| 2.4.2 到期日效应 | 第24-25页 |
| 2.4.3 期现套利效应 | 第25-26页 |
| 第三章 股市异常波动期间市场的表现及原因分析 | 第26-38页 |
| 3.1 中国证券市场的发展历程 | 第26-28页 |
| 3.2 2015年6月股市异常波动期间市场的表现及原因分析 | 第28-33页 |
| 3.2.1 股市异常波动期间市场的表现 | 第28-30页 |
| 3.2.2 股指期货加剧了股市的异常波动 | 第30-31页 |
| 3.2.3 股市异常波动的其他原因 | 第31-33页 |
| 3.3 熔断机制引发股市异常波动的市场表现及原因分析 | 第33-38页 |
| 3.3.1 熔断机制 | 第33-34页 |
| 3.3.2 熔断机制实行期间市场的表现 | 第34-36页 |
| 3.3.3 熔断机制使股票市场下跌的原因分析 | 第36-38页 |
| 第四章 股指期货对股票市场波动性影响的实证研究 | 第38-49页 |
| 4.1 数据的选择与处理 | 第38页 |
| 4.2 实证分析 | 第38-48页 |
| 4.2.1 波动性特征 | 第38-39页 |
| 4.2.2 描述性统计特征 | 第39-42页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第42页 |
| 4.2.4 线性相关性 | 第42-45页 |
| 4.2.5 格兰杰因果检验 | 第45-46页 |
| 4.2.6 ARMA-GARCH模型分析 | 第46-47页 |
| 4.2.7 ARMA-TARCH模型分析 | 第47-48页 |
| 4.3 实证结论 | 第48-49页 |
| 第五章 结论及建议 | 第49-52页 |
| 5.1 主要结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 5.2.1 增加股指期货的做空成本 | 第50页 |
| 5.2.2 推出股指期货新品种 | 第50页 |
| 5.2.3 加强股票市场的流动性 | 第50-51页 |
| 5.2.4 加强对期货投资者的教育 | 第51页 |
| 5.2.5 完善信息披露制度 | 第51页 |
| 5.2.6 加强对证券公司的监管 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 个人简介及攻读学位期间的成果清单 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |