| 学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 背景介绍 | 第8页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第8页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.4 内容与结构 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-16页 |
| 2.1 资产负债管理 | 第12页 |
| 2.1.1 金融市场模型 | 第12页 |
| 2.1.2 负债过程 | 第12页 |
| 2.2 效用函数 | 第12-14页 |
| 2.2.1 风险厌恶 | 第13页 |
| 2.2.2 幂效用函数 | 第13页 |
| 2.2.3 指数效用函数 | 第13页 |
| 2.2.4 双曲型绝对风险厌恶效用函数(HARA) | 第13-14页 |
| 2.3 均值-方差准则 | 第14-16页 |
| 第三章 Heston随机波动率模型下的资产-负债管理问题 | 第16-28页 |
| 3.1 模型和假设 | 第16-17页 |
| 3.2 HJB方程 | 第17页 |
| 3.3 幂效用函数下最优投资策略 | 第17-23页 |
| 3.4 指数效用函数下最优投资策略 | 第23-24页 |
| 3.5 灵敏度分析 | 第24-28页 |
| 3.5.1 幂效用函数下最优投资策略 | 第24-25页 |
| 3.5.2 指数效用函数下最优投资策略 | 第25-28页 |
| 第四章 Heston模型下基于HARA效用准则的资产-负债管理策略 | 第28-38页 |
| 4.1 HARA效用准则 | 第28页 |
| 4.2 HJB方程 | 第28-30页 |
| 4.3 Legendre变换 | 第30-31页 |
| 4.4 HARA效用准则下最优投资策略 | 第31-36页 |
| 4.5 灵敏度分析 | 第36-38页 |
| 第五章 Heston随机波动率模型下均值-方差资产-负债管理策略 | 第38-44页 |
| 5.1 均值-方差模型 | 第38页 |
| 5.2 最优投资组合 | 第38-42页 |
| 5.2.1 问题转化 | 第38-39页 |
| 5.2.2 HJB方程及求解 | 第39-42页 |
| 5.3 灵敏度分析 | 第42-44页 |
| 第六章 总结与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 完成与发表论文情况 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
