我国国债期货市场上的动量效应及配对策略的研究
| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 第一章 引言 | 第14-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-16页 |
| 1.2 本文的贡献和框架结构 | 第16-21页 |
| 1.2.1 本文贡献 | 第16-18页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.2.3 组织结构 | 第19-21页 |
| 第二章 文献综述及配对交易策略的介绍 | 第21-30页 |
| 2.1 文献综述 | 第21-25页 |
| 2.1.1 国外研究 | 第21-23页 |
| 2.1.2 国内研究 | 第23-25页 |
| 2.2 配对交易的历史、优势、风险、特征 | 第25-27页 |
| 2.3 配对的步骤与方法 | 第27-29页 |
| 2.4 配对的交易过程 | 第29-30页 |
| 第三章 在国债期货市场选择配对的期货 | 第30-34页 |
| 3.1 跨期配对组合 | 第30-32页 |
| 3.2 跨品种的配对组合 | 第32页 |
| 3.3 跨市场配对组合 | 第32-34页 |
| 第四章 模型与回测的结果 | 第34-39页 |
| 4.1 建立模型 | 第34-35页 |
| 4.2 数据与评估因素 | 第35-36页 |
| 4.3 实证结果 | 第36-39页 |
| 第五章 稳固检验和敏感性分析 | 第39-43页 |
| 5.1 参数敏感性分析 | 第39-41页 |
| 5.2 最高收益点的测试 | 第41-42页 |
| 5.3 样本外数据的测量 | 第42-43页 |
| 第六章 结论与不足之处及展望 | 第43-48页 |
| 6.1 结论 | 第43-45页 |
| 6.2 不足之处 | 第45-46页 |
| 6.3 展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-55页 |
