| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究对象 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第12-13页 |
| 1.4 论文结构和主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 理论回顾与文献综述 | 第15-29页 |
| 2.1 有关IPO抑价的国外文献回顾 | 第15-21页 |
| 2.1.1 基于信息不对称理论 | 第15-17页 |
| 2.1.2 基于信息对称理论 | 第17-19页 |
| 2.1.3 基于行为金融学的理论 | 第19-21页 |
| 2.2 有关IPO长期收益的国外文献回顾 | 第21-22页 |
| 2.3 有关IPO抑价的国内文献回顾 | 第22-27页 |
| 2.3.1 有关信息不对称的理论 | 第23-24页 |
| 2.3.2 基于股权分置与新股发行定价机制的理论 | 第24-25页 |
| 2.3.3 基于投资者情绪的理论 | 第25-27页 |
| 2.4 有关IPO长期收益的国内文献回顾 | 第27页 |
| 2.5 文献评价 | 第27-29页 |
| 第三章 投资者情绪指标综述与选择 | 第29-36页 |
| 3.1 直接指标 | 第29-31页 |
| 3.2 间接指标 | 第31-33页 |
| 3.3 复合指标 | 第33-34页 |
| 3.4 本文所选用的指标 | 第34-36页 |
| 第四章 研究设计 | 第36-41页 |
| 4.1 样本的选取 | 第36页 |
| 4.2 指标定义 | 第36-39页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第36-37页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第37页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第37-38页 |
| 4.2.4 变量的汇总 | 第38-39页 |
| 4.3 提出假设 | 第39-41页 |
| 第五章 实证研究 | 第41-53页 |
| 5.1 主成分分析法得到投资者情绪指标 | 第41-44页 |
| 5.2 机构投资者情绪与市场有关指标的相关性分析 | 第44-45页 |
| 5.3 IPO抑价与投资者情绪的回归分析 | 第45-47页 |
| 5.4 IPO股票长期收益与IPO抑价、IPO时投资者情绪的回归分析 | 第47-53页 |
| 第六章 研究结论、创新、不足及对策建议 | 第53-56页 |
| 6.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 6.2 研究的创新之处 | 第54-55页 |
| 6.3 研究的不足 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |