系统重要性银行的识别与评估--基于我国商业银行的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4 本文结构安排 | 第14-15页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 系统重要性金融机构的界定与识别 | 第16-23页 |
| 2.1 系统重要性金融机构研究的理论基础 | 第16-18页 |
| 2.1.1 外部性理论 | 第16-17页 |
| 2.1.2 信息不对称理论 | 第17-18页 |
| 2.2 系统重要性金融机构的概念界定 | 第18-19页 |
| 2.3 系统重要性金融机构的识别方法 | 第19-23页 |
| 2.3.1 指标法 | 第19-20页 |
| 2.3.2 市场模型法 | 第20-23页 |
| 第三章 系统重要性金融机构的危机成因及监管举措 | 第23-27页 |
| 3.1 系统重要性金融机构的危机成因 | 第23-24页 |
| 3.2 各国银行业系统重要性监管发展动态 | 第24-25页 |
| 3.3 各国系统重要性金融机构的监管措施总结 | 第25-27页 |
| 第四章 我国系统重要性银行的实证研究 | 第27-56页 |
| 4.1 指标法 | 第27-36页 |
| 4.1.1 指标体系法的选择 | 第27-28页 |
| 4.1.2 实证过程 | 第28-35页 |
| 4.1.3 指标法的评述 | 第35-36页 |
| 4.2 条件风险值法 | 第36-43页 |
| 4.2.1 模型介绍及方法简述 | 第36-37页 |
| 4.2.2 模型建立 | 第37-38页 |
| 4.2.3 实证过程及结果分析 | 第38-42页 |
| 4.2.4 条件风险价值法评述 | 第42-43页 |
| 4.3 边际期望损失法 | 第43-54页 |
| 4.3.1 模型介绍及方法简述 | 第43-45页 |
| 4.3.2 实证过程 | 第45-50页 |
| 4.3.3 计算系统性风险指数 | 第50-53页 |
| 4.3.4 边际期望损失法评述 | 第53-54页 |
| 4.4 三种评估方法优劣势总结与评述 | 第54-56页 |
| 第五章 分析建议与总结 | 第56-58页 |
| 5.1 结论分析与政策建议 | 第56-57页 |
| 5.2 创新与不足 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-78页 |
| 致谢 | 第78-80页 |
