| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本章小结 | 第11-13页 |
| 2 统计套利的基本模型与方法特点 | 第13-18页 |
| 2.1 统计套利的数学描述 | 第14-15页 |
| 2.2 统计套利与无风险套利的差异分析 | 第15页 |
| 2.3 统计套利策略归纳 | 第15-18页 |
| 3 协整套利与样本空间研究 | 第18-24页 |
| 3.1 统计协整检验与数据变量 | 第18-19页 |
| 3.2 协整套利流程及股票数据对筛选分析 | 第19-20页 |
| 3.3 样本空间与选股配对 | 第20-24页 |
| 4 主成份分析、因子模型与协整套利选股流程 | 第24-29页 |
| 4.1 共同趋势模型 | 第24-25页 |
| 4.2 主成分分析筛选收益因子 | 第25-26页 |
| 4.3 协整检验的因子模型 | 第26-27页 |
| 4.4 避免第一类错误的协整套利选股流程 | 第27-29页 |
| 5 全行业选股协整套利的实证研究及结果分析 | 第29-51页 |
| 5.1 行业选股协整套利实证 | 第29-42页 |
| 5.2 主成分分析协整套利实证 | 第42-51页 |
| 6 结论与展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |