| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 本文研究的主要内容 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-16页 |
| 2.1 布朗运动 | 第13页 |
| 2.2 Ornstein-Uhlenbeck过程 | 第13页 |
| 2.3 随机最优控制 | 第13-16页 |
| 第三章 O-U过程下股票配对策略的动态资产配置问题 | 第16-28页 |
| 3.1 引言 | 第16页 |
| 3.2 模型假设 | 第16-17页 |
| 3.3 模型建立 | 第17-18页 |
| 3.4 差分格式构造 | 第18-24页 |
| 3.5 数值分析 | 第24-28页 |
| 第四章 HJB方程粘性解与算法的收敛性 | 第28-36页 |
| 4.1 引言 | 第28页 |
| 4.2 数值解收敛到粘性解 | 第28-33页 |
| 4.3 迭代法的收敛性 | 第33-35页 |
| 4.4 小结 | 第35-36页 |
| 第五章 配对交易在均值方差模型下的最优资产配置研究 | 第36-41页 |
| 5.1 引言 | 第36页 |
| 5.2 模型假设 | 第36页 |
| 5.3 模型建立 | 第36-38页 |
| 5.4 数值分析 | 第38-40页 |
| 5.5 小结 | 第40-41页 |
| 第六章 结论与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-58页 |