| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 论证使用方法 | 第10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3.1 国外研究情况 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内相关研究 | 第12-14页 |
| 1.4 文章架构 | 第14-15页 |
| 1.5 创新与不足 | 第15页 |
| 1.5.1 本文的创新之处 | 第15页 |
| 1.5.2 本文研究的不足 | 第15页 |
| 2 利率市场化与银行利率风险的理论分析 | 第15-20页 |
| 2.1 利率市场化的理论渊源 | 第16-17页 |
| 2.1.1 利率市场化的界定 | 第16页 |
| 2.1.2 利率市场化的理论基础 | 第16-17页 |
| 2.2 市场化定价改革中的银行利率风险 | 第17-18页 |
| 2.2.1 利率风险的定义与说明 | 第17页 |
| 2.2.2 市场化利率定价改革中银行业面临的暂时风险 | 第17-18页 |
| 2.2.3 市场化利率定价改革中银行业面临的持久性风险 | 第18页 |
| 2.3 我国利率市场化简史 | 第18-20页 |
| 3 银行业利率风险主要度量方法研究 | 第20-28页 |
| 3.1 利率敏感性缺.分析（RISG） | 第20-21页 |
| 3.2 久期分析法 | 第21-25页 |
| 3.2.1 麦考林久期 | 第22-23页 |
| 3.2.2 费雪‐威尔久期 | 第23-24页 |
| 3.2.3 有效久期（effective duration） | 第24页 |
| 3.2.4 久期凸度 | 第24-25页 |
| 3.3 VaR模型 | 第25-27页 |
| 3.3.1 VaR的定义 | 第25页 |
| 3.3.2 影响VaR的主要因素 | 第25-26页 |
| 3.3.3 VaR模型的计算方法 | 第26-27页 |
| 3.4 不同风险度量方法的适用性分析 | 第27-28页 |
| 4 利率市场化条件下利率风险实证研究 | 第28-40页 |
| 4.1 我国主要商业银行的利率敏感性分析 | 第29-34页 |
| 4.1.1 建设银行的利率敏感性缺.分析 | 第29-31页 |
| 4.1.2 中国银行的利率敏感性分析 | 第31-32页 |
| 4.1.3 中国民生银行GAP分析 | 第32页 |
| 4.1.4 招商银行、民生银行、建设银行以及中国银行GAP的横向比较 | 第32-34页 |
| 4.2 基于GARCH-M的VaR模型实证分析 | 第34-40页 |
| 4.2.1 GARCH-M建模分析 | 第34-39页 |
| 4.2.2 VaR结果的计算 | 第39页 |
| 4.2.3 回测结果检验 | 第39-40页 |
| 本节小结 | 第40页 |
| 5 加强利率风险防范的政策建议 | 第40-47页 |
| 5.1 加大力度践行存款保险制度 | 第40-42页 |
| 5.2 对银行业务架构进行加快升级 | 第42-44页 |
| 5.2.1 加强资源配置，提升中间业务比例 | 第42-43页 |
| 5.2.2 拓展业务渠道，充实服务范围 | 第43页 |
| 5.2.3 提升应变能力，推进业务创新 | 第43-44页 |
| 5.3 推行以利率风险为核心的风控模式 | 第44-45页 |
| 5.3.1 充分重视专业型人才的培养 | 第44页 |
| 5.3.2 结合实际需求，综合选用度量方法 | 第44-45页 |
| 5.4 全面加强配套环境建设 | 第45-47页 |
| 5.4.1 深耕细作多层次金融市场建设 | 第45页 |
| 5.4.2 完善金融中介机构组织职能 | 第45页 |
| 5.4.3 健全商业银行利率风险管理机制，加强风控数据积累 | 第45-47页 |
| 6 结论与展望 | 第47-49页 |
| 6.1 结论 | 第47-48页 |
| 6.2 展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第52-53页 |
