| 摘要 | 第11-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 第一章 引言 | 第14-19页 |
| §1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| §1.1.1 中国债券市场的发展 | 第14-15页 |
| §1.1.2 债券收益率曲线的构造 | 第15-16页 |
| §1.2 研究方法 | 第16-17页 |
| §1.3 篇章结构 | 第17页 |
| §1.4 本文的创新 | 第17-19页 |
| 第二章 债券收益率曲线模型 | 第19-25页 |
| §2.1 基本概念 | 第19-20页 |
| §2.2 分段三次样条模型 | 第20-21页 |
| §2.3 B-样条模型 | 第21-22页 |
| §2.4 光滑样条回归模型 | 第22-23页 |
| §2.5 Nelson-Siegel模型 | 第23-24页 |
| §2.6 扩展的Nelson-Siegel模型(NSS模型) | 第24-25页 |
| 第三章 贝叶斯光滑样条模型 | 第25-33页 |
| §3.1 自然三次样条回归的矩阵形式 | 第25-28页 |
| §3.2 自然三次光滑样条求解 | 第28-30页 |
| §3.3 贝叶斯光滑样条回归方法 | 第30-33页 |
| 第四章 模型的比较 | 第33-41页 |
| §4.1 数据的说明 | 第33-35页 |
| §4.2 一天国债数据的拟合比较 | 第35-37页 |
| §4.3 2014 年全年的拟合比较 | 第37-41页 |
| 第五章 对模型的一些思考 | 第41-46页 |
| §5.1 全期限收益率曲线构造的问题 | 第41-44页 |
| §5.1.1 数据叠加 | 第42-43页 |
| §5.1.2 对剩余期限进行变换 | 第43-44页 |
| §5.2 对于不同信用级别的信用债的问题 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 附录A 在2014年政策性银行数据(10年内)基础上的三种模型拟合比较 | 第47-52页 |
| § A.1 对数据的说明 | 第47-48页 |
| § A.2 三种模型的比较 | 第48-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |