基于VaR的商业银行汇率风险管理
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 导论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容 | 第13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13页 |
| 1.5 论文结构 | 第13-14页 |
| 1.6 本文创新点和难点 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行汇率风险基本问题 | 第15-21页 |
| 2.1 商业银行汇率风险的类别 | 第15-16页 |
| 2.1.1 交易风险 | 第15-16页 |
| 2.1.2 经济风险 | 第16页 |
| 2.1.3 折算风险 | 第16页 |
| 2.2 商业银行汇率风险的识别与计量 | 第16-19页 |
| 2.2.1 商业银行汇率风险的识别 | 第17页 |
| 2.2.2 商业银行汇率风险的计量 | 第17-19页 |
| 2.3 商业银行汇率风险管理工具 | 第19-21页 |
| 2.3.1 远期外汇 | 第19页 |
| 2.3.2 外汇期货 | 第19-20页 |
| 2.3.3 外汇期权 | 第20页 |
| 2.3.4 货币互换 | 第20-21页 |
| 第三章 VaR模型及其计算方法 | 第21-37页 |
| 3.1 VaR方法简介 | 第21-24页 |
| 3.2 VaR计算方法简介 | 第24-35页 |
| 3.2.1 历史模拟法 | 第24页 |
| 3.2.2 蒙特卡洛模拟法 | 第24-26页 |
| 3.2.3 GARCH模型 | 第26-31页 |
| 3.2.4 极值理论 | 第31-35页 |
| 3.3 VaR方法的回测检验 | 第35-37页 |
| 第四章 实证分析 | 第37-43页 |
| 4.1 样本选取 | 第37页 |
| 4.2 历史模拟法下的实证分析 | 第37页 |
| 4.3 蒙特卡洛模拟法下的实证分析 | 第37-38页 |
| 4.4 GARCH模型下的结果 | 第38-41页 |
| 4.5 极值理论下VaR的计算 | 第41-43页 |
| 第五章 商业银行市场风险压力测试 | 第43-46页 |
| 5.1 全面压力测试的治理结构 | 第43-44页 |
| 5.2 压力测试一般流程 | 第44-45页 |
| 5.3 压力测试的主要目标 | 第45-46页 |
| 第六章 结论与建议 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 在学期间的研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
