| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状综述 | 第14-16页 |
| 1.3 论文的内容与结构安排 | 第16-18页 |
| 1.4 研究方法 | 第18页 |
| 1.5 论文的创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 商业银行信用风险测度及其影响因素的理论基础 | 第19-33页 |
| 2.1 商业银行信用风险测度的传统方法 | 第19-20页 |
| 2.1.1 专家系统法、财务指标法与神经网络法 | 第19-20页 |
| 2.1.2 贷款评级法与信用评分法 | 第20页 |
| 2.2 商业银行信用风险测度的现代方法 | 第20-27页 |
| 2.2.1 KMV信用风险测度模型 | 第20-23页 |
| 2.2.2 其他信用风险测度模型 | 第23-26页 |
| 2.2.3 KMV模型与其他测度模型的比较分析 | 第26-27页 |
| 2.3 商业银行信用风险影响因素的理论分析 | 第27-33页 |
| 2.3.1 商业银行信用风险的界定 | 第27-28页 |
| 2.3.2 商业银行信用风险的影响因素 | 第28-33页 |
| 第三章 我国商业银行信用风险现状及其成因 | 第33-42页 |
| 3.1 不良贷款率视角的我国商业银行信用风险现状 | 第33-38页 |
| 3.1.1 各类商业银行不良贷款率现状 | 第33-35页 |
| 3.1.2 商业银行各类信用产品的不良贷款率现状 | 第35-36页 |
| 3.1.3 商业银行的行业不良贷款率现状 | 第36-38页 |
| 3.2 我国商业银行信用风险的成因分析 | 第38-42页 |
| 3.2.1 我国商业银行的信用风险产生的外部原因 | 第38-39页 |
| 3.2.2 我国商业银行的信用风险产生的内部原因 | 第39-42页 |
| 第四章 我国商业银行信用风险测度及其影响因素的实证分析 | 第42-56页 |
| 4.1 样本数据来源 | 第42-43页 |
| 4.2 基于KMV模型的上市商业银行信用风险测度 | 第43-45页 |
| 4.3 商业银行信用风险影响因素模型设定 | 第45-47页 |
| 4.3.1 建立回归模型 | 第45-46页 |
| 4.3.2 变量说明 | 第46-47页 |
| 4.4 描述性分析 | 第47-50页 |
| 4.5 平稳性与协整性检验 | 第50-51页 |
| 4.5.1 平稳性检验 | 第50-51页 |
| 4.5.2 协整性检验 | 第51页 |
| 4.6 面板模型的估计 | 第51-56页 |
| 4.6.1 固定面板回归分析 | 第52-54页 |
| 4.6.2 分位数回归分析 | 第54-56页 |
| 第五章 降低我国商业银行信用风险的对策建议 | 第56-60页 |
| 5.1 提高商业银行资本充足率和流动性比率 | 第56-57页 |
| 5.2 适当降低商业银行贷存比和净资产收益率 | 第57-58页 |
| 5.3 规范信用操作流程 | 第58页 |
| 5.4 完善信用风险预警体系 | 第58-60页 |
| 结论与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A (攻读硕士学位期间发表论文目录) | 第67页 |