| 致谢 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 金融时间序列分析概述 | 第11-12页 |
| 1.2 时间不可逆性方法研究 | 第12-13页 |
| 1.3 论文体系框架和主要内容 | 第13-15页 |
| 第2章 时间序列的多标度时间不可逆性 | 第15-20页 |
| 2.1 多标度重分形时间不可逆性 | 第15-18页 |
| 2.2 多标度时间不可逆性 | 第18-19页 |
| 2.3 多重二维时间不可逆性 | 第19-20页 |
| 第3章 几类时间序列的时间不可逆性 | 第20-51页 |
| 3.1 基于延迟的Henon映射的人工时间序列 | 第20-28页 |
| 3.1.1 MMRA方法在延迟的Henon映射中的应用 | 第20-22页 |
| 3.1.2 MSRA方法在延迟的Henon映射中的应用 | 第22-25页 |
| 3.1.3 MBRA方法在延迟的Henon映射中的应用 | 第25-28页 |
| 3.2 多重分形二项序列 | 第28-32页 |
| 3.2.1 MMRA方法在多重分形二项序列中的应用 | 第28-29页 |
| 3.2.2 MSRA方法在多重分形二项序列中的应用 | 第29-30页 |
| 3.2.3 MBRA方法在多重分形二项序列中的应用 | 第30-32页 |
| 3.3 金融时间序列 | 第32-51页 |
| 3.3.1 MMRA方法在金融时间序列中的应用 | 第33-39页 |
| 3.3.2 MSRA方法在金融时间序列中的应用 | 第39-43页 |
| 3.3.3 MBRA方法在金融时间序列中的应用 | 第43-51页 |
| 第4章 两种广义Hurst指数的比较与分析 | 第51-56页 |
| 4.1 多重分形去趋势波动分析法 | 第51-52页 |
| 4.2 两种方法在人工合成序列和金融时间序列上的应用 | 第52-56页 |
| 第5章 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 作者简历 | 第62-64页 |
| 学位论文数据集 | 第64页 |
