国际金融危机预警研究
| 摘要 | 第3-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第15-41页 |
| 第一节 选题的背景及意义 | 第15-17页 |
| 一、选题背景 | 第15-16页 |
| 二、选题意义 | 第16-17页 |
| 第二节 文献综述 | 第17-35页 |
| 一、国外文献回顾 | 第17-27页 |
| 二、国内文献回顾 | 第27-35页 |
| 第三节 研究的思路与方法 | 第35-36页 |
| 一、研究思路 | 第35页 |
| 二、研究方法 | 第35-36页 |
| 第四节 论文的结构与主要内容 | 第36-39页 |
| 一、论文结构 | 第36-37页 |
| 二、主要内容 | 第37-39页 |
| 第五节 可能的创新与不足之处 | 第39-41页 |
| 一、可能创新 | 第39页 |
| 二、不足之处 | 第39-41页 |
| 第二章 国际金融危机预警的理论分析框架 | 第41-62页 |
| 第一节 国际金融危机概述 | 第41-45页 |
| 一、金融危机定义与分类 | 第41-44页 |
| 二、国际金融危机的内涵 | 第44页 |
| 三、国际金融危机特点 | 第44-45页 |
| 第二节 相关的主要理论 | 第45-53页 |
| 一、金融危机模型 | 第46-48页 |
| 二、金融脆弱性理论 | 第48-50页 |
| 三、顺周期理论 | 第50-51页 |
| 四、其他相关理论 | 第51-53页 |
| 第三节 金融危机预警模型 | 第53-61页 |
| 一、主观概率模型 | 第53-54页 |
| 二、FR模型 | 第54-56页 |
| 三、KLR模型 | 第56-59页 |
| 四、DCSD模型 | 第59-60页 |
| 五、STV模型 | 第60-61页 |
| 本章小结 | 第61-62页 |
| 第三章 国际金融危机预警系统的构建 | 第62-89页 |
| 第一节 选择样本国 | 第62-64页 |
| 第二节 建立指标体系 | 第64-73页 |
| 一、预警指标的初选 | 第65-71页 |
| 二、预警指标的进一步筛选 | 第71-73页 |
| 第三节 筛选指标阈值 | 第73-80页 |
| 一、备选阈值 | 第73-79页 |
| 二、指标阈值 | 第79-80页 |
| 第四节 危机的测度与预警 | 第80-85页 |
| 一、金融危机发生的可能性预测 | 第80-82页 |
| 二、选择概率临界值 | 第82-85页 |
| 三、危机预警 | 第85页 |
| 第五节 预警的有效性检验 | 第85-87页 |
| 一、样本内预警有效性检验 | 第86页 |
| 二、样本外预警有效性检验 | 第86-87页 |
| 本章小结 | 第87-89页 |
| 第四章 国际金融危机预警系统的验证及结果 | 第89-156页 |
| 第一节 选择样本国 | 第89-91页 |
| 第二节 指标体系描述 | 第91-109页 |
| 一、宏观基本面指标 | 第91-99页 |
| 二、危机特征性指标 | 第99-109页 |
| 第三节 筛选指标阈值 | 第109-127页 |
| 一、计算备选阈值 | 第110-123页 |
| 二、选定指标阈值 | 第123-127页 |
| 第四节 预测危机发生概率和设定临界值 | 第127-140页 |
| 一、危机发生的概率 | 第127-138页 |
| 二、预警概率临界值 | 第138-140页 |
| 第五节 预测结果检验 | 第140-155页 |
| 一、预测结果单月分析 | 第141-152页 |
| 二、预测结果整体分析 | 第152-155页 |
| 本章小结 | 第155-156页 |
| 第五章 国际金融危机预警系统的评价及在中国的应用 | 第156-178页 |
| 第一节 预警系统的优点与不足 | 第156-161页 |
| 一、预警系统的优点 | 第156-159页 |
| 二、预警系统的不足 | 第159-161页 |
| 第二节 预警系统的进一步改进 | 第161-163页 |
| 一、预警指标 | 第161-162页 |
| 二、指标阈值 | 第162-163页 |
| 三、预测方法 | 第163页 |
| 第三节 国际金融危机预警系统在中国的应用 | 第163-177页 |
| 一、选定预警指标 | 第163-165页 |
| 二、计算指标阈值 | 第165-172页 |
| 三、危机测度 | 第172-175页 |
| 四、结果分析 | 第175-176页 |
| 五、关于中国金融危机预警研究的思考 | 第176-177页 |
| 本章小结 | 第177-178页 |
| 参考文献 | 第178-183页 |
| 后记 | 第183-185页 |
| 附录A 各国各预警指标月度走势图 | 第185-201页 |
| 附录B 除美国外其他国家各指标VaR统计特征 | 第201-205页 |
| 附录C Matlab程序编写 | 第205-218页 |
| 附录D 各国历史上金融危机发生时间 | 第218-219页 |
| 附录E 各国预警指标Probit模型回归结果 | 第219-224页 |
| 附录F 各样本国在三种模型中样本内外的预测结果 | 第224-236页 |
