| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第16-40页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第16-19页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第16-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.1.3 选题来源 | 第19页 |
| 1.2 国内外相关研究现状 | 第19-34页 |
| 1.2.1 货币政策冲击的类型 | 第20-21页 |
| 1.2.2 货币政策冲击的识别策略 | 第21-24页 |
| 1.2.3 货币政策冲击影响的主要研究方法及改进 | 第24-27页 |
| 1.2.4 货币政策冲击对宏观经济的影响 | 第27-31页 |
| 1.2.5 货币政策冲击对银行信贷资产的影响 | 第31-32页 |
| 1.2.6 对现有文献的评价 | 第32-34页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第34-38页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第34页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第34-37页 |
| 1.3.4 技术路线图 | 第37-38页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第38-40页 |
| 1.4.1 研究视角新 | 第38页 |
| 1.4.2 研究对象新 | 第38页 |
| 1.4.3 研究方法新 | 第38-40页 |
| 第2章 货币政策冲击影响商业银行信贷资产的理论基础 | 第40-66页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第40-45页 |
| 2.1.1 货币政策冲击 | 第40-43页 |
| 2.1.2 商业银行信贷资产 | 第43-45页 |
| 2.2 货币政策冲击相关理论 | 第45-52页 |
| 2.2.1 货币政策有效性理论 | 第45-50页 |
| 2.2.2 货币政策短期非中性理论 | 第50-51页 |
| 2.2.3 货币供给外生论 | 第51-52页 |
| 2.3 商业银行信贷资产相关理论 | 第52-59页 |
| 2.3.1 资产组合理论 | 第53-55页 |
| 2.3.2 不完全市场理论 | 第55-57页 |
| 2.3.3 信息不对称理论 | 第57-58页 |
| 2.3.4 有限理性理论 | 第58-59页 |
| 2.4 货币政策冲击影响我国商业银行信贷资产的理论分析 | 第59-65页 |
| 2.4.1 货币政策冲击影响我国商业银行信贷资产的渠道 | 第59-62页 |
| 2.4.2 货币政策冲击影响我国商业银行信贷资产的路径 | 第62-65页 |
| 2.5 本章小结 | 第65-66页 |
| 第3章 货币政策冲击影响我国商业银行信贷资产的现状分析 | 第66-84页 |
| 3.1 我国货币政策操作框架历史演进 | 第66-70页 |
| 3.1.1 以直接信贷规模控制为目标的阶段 | 第66-67页 |
| 3.1.2 以存款准备金率为主要工具的阶段 | 第67-69页 |
| 3.1.3 向资产负债表管理倾斜的阶段 | 第69-70页 |
| 3.2 我国不同类型货币政策工具变动情况 | 第70-77页 |
| 3.2.1 数量型货币政策工具的变动情况 | 第70-72页 |
| 3.2.2 价格型货币政策工具的变动情况 | 第72-77页 |
| 3.3 我国商业银行信贷资产变动情况 | 第77-82页 |
| 3.3.1 信贷资产总量增长率与货币政策工具呈现同步性变动 | 第77-79页 |
| 3.3.2 信贷资产期限结构长期化 | 第79-82页 |
| 3.4 本章小结 | 第82-84页 |
| 第4章 货币政策冲击的衡量指标与识别方法研究 | 第84-113页 |
| 4.1 货币政策冲击衡量指标 | 第84-87页 |
| 4.1.1 数量型货币政策冲击指标 | 第84-85页 |
| 4.1.2 价格型货币政策冲击指标 | 第85页 |
| 4.1.3 非常规货币政策冲击指标 | 第85-87页 |
| 4.2 货币政策冲击的识别模型 | 第87-93页 |
| 4.2.1 向量自回归（VAR）族模型 | 第87-90页 |
| 4.2.2 动态随机一般均衡（DSGE）类模型 | 第90-91页 |
| 4.2.3 叙事法及事件研究法模型 | 第91-92页 |
| 4.2.4 混频数据模型 | 第92页 |
| 4.2.5 非线性模型 | 第92-93页 |
| 4.3 本文使用的货币政策冲击的识别模型 | 第93-111页 |
| 4.3.1 结构向量自回归（Stucture VAR）模型 | 第94-95页 |
| 4.3.2 时变参数向量自回归（Time-varying parameter VAR）模型构建 | 第95-111页 |
| 4.4 本章小结 | 第111-113页 |
| 第5章 货币政策冲击对我国商业银行信贷资产总量的影响研究 | 第113-135页 |
| 5.1 货币政策冲击对我国商业银行信贷资产总量的影响 | 第113-124页 |
| 5.1.1 变量选择与数据选取 | 第113-115页 |
| 5.1.2 数据的初步检验 | 第115-117页 |
| 5.1.3 模型选择 | 第117-119页 |
| 5.1.4 TVP-VAR模型估计结果 | 第119-124页 |
| 5.2 商业银行规模在货币政策冲击影响信贷资产总量中的作用 | 第124-133页 |
| 5.2.1 变量选择与数据选取 | 第124-125页 |
| 5.2.2 数据的初步检验 | 第125-126页 |
| 5.2.3 模型选择 | 第126-128页 |
| 5.2.4 各变量间的同期关系 | 第128-130页 |
| 5.2.5 累计脉冲响应 | 第130-133页 |
| 5.3 本章小结 | 第133-135页 |
| 第6章 货币政策冲击对我国商业银行信贷资产期限结构的影响研究 | 第135-156页 |
| 6.1 货币政策冲击对我国商业银行信贷资产期限结构的影响 | 第135-144页 |
| 6.1.1 变量选择与数据选取 | 第135页 |
| 6.1.2 数据的初步检验 | 第135-137页 |
| 6.1.3 模型选择 | 第137-139页 |
| 6.1.4 TVP-VAR模型估计结果 | 第139-144页 |
| 6.2 商业银行规模在货币政策冲击影响信贷资产期限结构中的作用 | 第144-154页 |
| 6.2.1 变量选择与数据选取 | 第144页 |
| 6.2.2 数据的初步检验 | 第144-146页 |
| 6.2.3 模型选择 | 第146-148页 |
| 6.2.4 各变量间的同期关系 | 第148-150页 |
| 6.2.5 累计脉冲响应 | 第150-154页 |
| 6.3 本章结论 | 第154-156页 |
| 第7章 基于银行信贷资产响应的我国货币政策策略选择 | 第156-166页 |
| 7.1 差异化货币政策调控机制 | 第156-158页 |
| 7.1.1 综合运用多样化货币政策工具 | 第157页 |
| 7.1.2 增强中小型商业银行在货币政策银行贷款渠道中的作用 | 第157-158页 |
| 7.1.3 重视信贷资产证券化对货币调控政策的影响 | 第158页 |
| 7.2 疏通货币政策传导渠道 | 第158-161页 |
| 7.2.1 巩固利率市场化成果 | 第158-159页 |
| 7.2.2 改革完善汇率形成机制 | 第159-161页 |
| 7.3 改进货币政策中介目标 | 第161-163页 |
| 7.3.1 将社会融资规模的正式确立为货币政策中介目标 | 第162页 |
| 7.3.2 完善社会融资规模指标体系和统计口径 | 第162-163页 |
| 7.3.3 提升社会融资规模的引导作用 | 第163页 |
| 7.4 注重与商业银行监管的协调配合 | 第163-166页 |
| 7.4.1 深化货币政策与银行监管之间有效的组织协调机制 | 第163-164页 |
| 7.4.2 完善货币政策与银行监管有效的信息共享和沟通机制 | 第164页 |
| 7.4.3 建立货币政策与银行监管之间的人员合作流动机制 | 第164-166页 |
| 结论 | 第166-169页 |
| 参考文献 | 第169-182页 |
| 致谢 | 第182-183页 |
| 附录 攻读博士学位期间的科研成果 | 第183-184页 |
