HY公司大类资产配置绩效评价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 一 研究背景 | 第9-10页 |
| 二 研究意义 | 第10页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 一 关于资产配置的研究 | 第10-13页 |
| 二 关于资产配置绩效的研究 | 第13-15页 |
| 第三节 本文的研究方法和结构框架 | 第15-16页 |
| 一 研究方法 | 第15页 |
| 二 结构框架 | 第15-16页 |
| 第四节 本文的创新之处与不足之处 | 第16-17页 |
| 一 创新之处 | 第16页 |
| 二 不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 HY公司大类资产配置现状 | 第17-24页 |
| 第一节 HY公司基本情况 | 第17页 |
| 第二节 HY公司的投资理念 | 第17-20页 |
| 第三节 HY公司大类资产配置现状 | 第20-24页 |
| 一 HY公司备选资产类别 | 第20-21页 |
| 二 HY公司大类资产配置原理 | 第21-22页 |
| 三 HY公司大类资产配置情况 | 第22-24页 |
| 第三章 HY公司大类资产配置绩效评价 | 第24-40页 |
| 第一节 HY公司大类资产配置绩效评价方法 | 第24-29页 |
| 一 HY公司大类资产配置绩效评价的原则 | 第24-25页 |
| 二 HY公司大类资产配置绩效评价的方法 | 第25-29页 |
| 第二节 HY公司大类资产配置绩效评价结果 | 第29-36页 |
| 一 整体绩效评价结果 | 第29-31页 |
| 二 选股择时能力的评价结果 | 第31-33页 |
| 三 绩效分解评价结果 | 第33-36页 |
| 第三节 HY公司在大类资产配置中存在的问题 | 第36-40页 |
| 一 资产类别不够分散 | 第36-37页 |
| 二 单个资产类别获得阿尔法的能力不足 | 第37-39页 |
| 三 风险控制能力不足 | 第39-40页 |
| 第四章 HY公司大类资产配置改进建议 | 第40-47页 |
| 第一节 资产分散化改进 | 第40-44页 |
| 一 投资标的分散化 | 第40-43页 |
| 二 投资策略多样化 | 第43-44页 |
| 第二节 资产获取Alpha能力改进 | 第44-45页 |
| 一 股权结构多元化 | 第44页 |
| 二 投资人才专业化 | 第44-45页 |
| 三 投资方法数量化 | 第45页 |
| 第三节 风险控制能力改进 | 第45-47页 |
| 第五章 结论与不足之处 | 第47-48页 |
| 第一节 结论 | 第47页 |
| 第二节 不足之处 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
