| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-15页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-13页 |
| ·融资融券影响股市波动性的国内外文献综述 | 第9-12页 |
| ·融资融券影响股市流动性的国内外文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究思路和论文框架 | 第13页 |
| ·本文可能的创新点和不足 | 第13-15页 |
| 第二章 融资融券相关概念介绍 | 第15-21页 |
| ·融资融券及其与一般证券交易的区别 | 第15-16页 |
| ·融资融券定义 | 第15页 |
| ·融资融券的作用 | 第15页 |
| ·融资融券交易与普通证券交易的区别 | 第15-16页 |
| ·融资融券的交易机制 | 第16-19页 |
| ·分散信用模式（市场化模式） | 第16-17页 |
| ·集中信用模式（单轨制模式） | 第17-18页 |
| ·双轨制集中信用模式（专业化模式） | 第18-19页 |
| ·融资融券在我国的发展进程 | 第19-21页 |
| 第三章 融资融券影响股市波动性和流动性的原理 | 第21-26页 |
| ·融资融券交易影响市场波动性的原理 | 第21-23页 |
| ·融资交易影响市场波动性的原理 | 第21-22页 |
| ·融券交易影响市场波动性的原理 | 第22-23页 |
| ·融资融券交易影响市场流动性的原理 | 第23-26页 |
| ·融资交易影响市场流动性的原理 | 第23-24页 |
| ·融券交易影响市场流动性的原理 | 第24-26页 |
| 第四章 样本数据的选取和分析方法介绍 | 第26-32页 |
| ·样本数据的选取 | 第26-28页 |
| ·分析方法介绍 | 第28-32页 |
| ·平稳性检验 | 第28页 |
| ·VAR模型 | 第28-30页 |
| ·Granger因果性检验 | 第30页 |
| ·脉冲响应 | 第30-32页 |
| 第五章 融资融券对我国股市流动性和波动性影响的实证分析 | 第32-64页 |
| ·数据统计分析 | 第32-39页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·融资融券对股市波动性和流动性的VAR模型建立 | 第40-57页 |
| ·Granger因果性检验 | 第57-59页 |
| ·脉冲响应分析 | 第59-61页 |
| ·方差分解 | 第61-64页 |
| 第六章 实证结果总结与政策建议 | 第64-67页 |
| ·实证结果总结和解释 | 第64-65页 |
| ·政策建议 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70页 |