基于A股市场动量alpha投资策略的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·研究内容、方法以及技术实现 | 第12-15页 |
| ·研究内容 | 第12-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·技术实现 | 第15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-17页 |
| ·本文创新 | 第17-18页 |
| 第2章 理论基础介绍 | 第18-26页 |
| ·有效市场理论 | 第19-20页 |
| ·量化投资及量化投资在我国发展 | 第20-22页 |
| ·量化投资 | 第20-21页 |
| ·量化投资在我国发展 | 第21-22页 |
| ·alpha策略 | 第22-25页 |
| ·马克维茨投资组合理论 | 第23页 |
| ·资本资产定价模型 | 第23-24页 |
| ·alpha收益 | 第24-25页 |
| ·alpha策略分类 | 第25页 |
| ·动量策略 | 第25-26页 |
| 第3章 动量alpha策略模型构建 | 第26-39页 |
| ·模型设计思路 | 第26-28页 |
| ·参数设置及数据处理 | 第28-38页 |
| ·确定投资股票以及市场比较基准 | 第28页 |
| ·确定排名期 | 第28-29页 |
| ·确定持有期 | 第29-32页 |
| ·计算股票及市场比较基准收益率 | 第32-35页 |
| ·构建投资组合 | 第35-38页 |
| ·工具介绍 | 第38-39页 |
| 第4章 实证结果及模型改进 | 第39-52页 |
| ·实证结果及分析 | 第39-45页 |
| ·实证结果 | 第39-41页 |
| ·实证分析 | 第41-43页 |
| ·结果原因探究 | 第43-44页 |
| ·模型存在问题 | 第44-45页 |
| ·模型改进及结果分析 | 第45-52页 |
| ·模型改进 | 第45-48页 |
| ·原模型与改进模型比较 | 第48-49页 |
| ·改进模型实证结果及分析 | 第49-52页 |
| 第5章 总结 | 第52-57页 |
| ·研究结论 | 第53页 |
| ·投资建议 | 第53-55页 |
| ·展望 | 第55-57页 |
| ·关于量化投资 | 第55页 |
| ·关于模型 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-63页 |
| 附录1 部分模型实现代码 | 第57-60页 |
| 附录2 投资组合及沪深300指数价值 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
