| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·引言 | 第11-12页 |
| ·相关课题研究现状 | 第12-15页 |
| ·投资组合管理研究现状 | 第12-14页 |
| ·风险测度指标研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文的写作思路及内容框架 | 第15-17页 |
| 第2章 投资组合理论 | 第17-29页 |
| ·Markowitz“均值-方差”模型 | 第17-19页 |
| ·资本资产定价模型 | 第19-21页 |
| ·套利定价模型 | 第21-23页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第23-24页 |
| ·Black-Litterman模型 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-29页 |
| 第3章 投资组合风险度量——广义熵模型 | 第29-39页 |
| ·方差及其相关测度 | 第29-31页 |
| ·方差和标准差 | 第29-30页 |
| ·下半方差和下半标准差 | 第30页 |
| ·下偏距 | 第30-31页 |
| ·绝对离差 | 第31页 |
| ·VaR和CVaR风险度量模型 | 第31-33页 |
| ·VaR | 第32页 |
| ·CVaR | 第32-33页 |
| ·广义熵理论 | 第33-37页 |
| ·熵的概念及信息熵 | 第34-35页 |
| ·广义熵 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 Tsallis广义熵模型改进及实证研究 | 第39-47页 |
| ·Minimum-Torsion Bets | 第39-41页 |
| ·Tsallis广义熵模型及其改进 | 第41-42页 |
| ·实证分析 | 第42-45页 |
| ·样本选取 | 第42页 |
| ·相关系数对比 | 第42-44页 |
| ·投资权重对比 | 第44-45页 |
| ·组合风险对比 | 第45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第5章 总结与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录1 股票部分交易日收盘价数据 | 第53-55页 |
| 附录2 Minimum-Torsion Bets的程序 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第59页 |