| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-18页 |
| 导论 | 第18-23页 |
| 1.问题的提出 | 第18-20页 |
| 2.研究思路和结构安排 | 第20页 |
| 3.研究方法 | 第20-21页 |
| 4.概念界定 | 第21-23页 |
| 第1章 积极型投资管理理论与实证文献综述 | 第23-34页 |
| ·消极型投资管理策略优于积极型投资管理策略的文献综述 | 第23-26页 |
| ·消极型投资管理策略优于积极型投资管理策略的理论依据 | 第23-24页 |
| ·消极型投资管理策略优于积极型投资管理策略的实证证据 | 第24-26页 |
| ·积极型投资管理策略优于消极型投资管理策略的文献综述 | 第26-30页 |
| ·积极型投资管理策略优于消极型投资管理策略的理论依据和实证证据 | 第26-27页 |
| ·积极型投资管理策略优于消极型投资管理策略的的绩效表现 | 第27-30页 |
| ·积极型投资组合管理的主要内容 | 第30-31页 |
| ·国内的相关研究 | 第31-34页 |
| 第2章 积极型投资管理的理论和实践基础 | 第34-58页 |
| ·积极型投资管理的理论基础 | 第34-44页 |
| ·传统金融理论中的理性人假设 | 第34-35页 |
| ·对理性人假设的质疑 | 第35-36页 |
| ·行为金融理论对投资者有限理性的考察 | 第36-44页 |
| ·中国投资者投资行为的实验设计 | 第44-55页 |
| ·实验背景 | 第44-45页 |
| ·实验内容及设计 | 第45-46页 |
| ·调查问卷统计分析 | 第46-55页 |
| 本章小结 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 第3章 基于收益增量信息的积极投资管理实证研究 | 第58-71页 |
| ·假设设计 | 第58-61页 |
| ·变量定义和指标计算 | 第61-64页 |
| ·收益指标 | 第61-62页 |
| ·超额收益率 | 第62-64页 |
| ·数据选取和模型设计 | 第64-67页 |
| ·数据选取 | 第64-65页 |
| ·基本模型 | 第65-67页 |
| ·实证结果 | 第67-68页 |
| ·假设检验 | 第68-69页 |
| ·模型建立 | 第68页 |
| ·方程估计 | 第68页 |
| ·模型检验 | 第68-69页 |
| 本章小结 | 第69-71页 |
| 第4章 基于价量关系的积极投资管理实证研究 | 第71-95页 |
| ·混合分布假说(MDH) | 第71-72页 |
| ·中国股票市场价格波动与市场交易量关系研究 | 第72-92页 |
| ·样本选择与统计特征 | 第72-76页 |
| ·交易量的分解 | 第76-83页 |
| ·价格波动与交易量的静态关系研究 | 第83-86页 |
| ·价格波动与交易量的动态关系研究 | 第86-92页 |
| 本章小结 | 第92-95页 |
| 第5章 基于技术指标的积极投资管理实证研究 | 第95-105页 |
| ·理论综述 | 第95-96页 |
| ·数据和技术规则 | 第96-98页 |
| ·数据选取 | 第96页 |
| ·指标定义 | 第96-97页 |
| ·技术规则 | 第97-98页 |
| ·实证研究 | 第98-103页 |
| ·样本统计分析 | 第98页 |
| ·标准检验 | 第98-101页 |
| ·考虑交易成本的修正检验 | 第101-103页 |
| 本章小结 | 第103-105页 |
| 第6章 基于股票指数期货的积极投资管理实证研究 | 第105-117页 |
| ·研究方法及模型概述 | 第105-108页 |
| ·ARIMA模型与ARIMAX模型 | 第105-107页 |
| ·误差分析 | 第107-108页 |
| ·实证检验 | 第108-116页 |
| ·样本数据选取 | 第108页 |
| ·模型识别 | 第108-112页 |
| ·模型估计 | 第112-114页 |
| ·模型预测 | 第114-116页 |
| 本章小结 | 第116-117页 |
| 第7章 基于TREYNOR-BLACK模型的积极投资组合管理实证研究 | 第117-125页 |
| ·TREYNOR-BLACK模型框架 | 第117-120页 |
| ·数据取样过程 | 第120页 |
| ·贝塔系数和阿尔法值的估算 | 第120-121页 |
| ·最佳投资比重和夏普比率 | 第121-124页 |
| 本章小结 | 第124-125页 |
| 第8章 基于BLACK-LITTERMAN模型的积极资产组合管理实证研究 | 第125-153页 |
| ·理论综述 | 第125-128页 |
| ·BL模型的建立与修正 | 第128-137页 |
| ·Black-Litterman(BL)模型的建立 | 第128-133页 |
| ·Black-Litterman模型的缺陷 | 第133-135页 |
| ·Black-Litterman模型的修正 | 第135-137页 |
| ·BL修正模型的实证研究 | 第137-150页 |
| ·BL模型的实证研究 | 第137-148页 |
| ·修正后BL模型实证分析 | 第148-150页 |
| ·实证结果分析 | 第150-151页 |
| 本章小结 | 第151-153页 |
| 第9章 校正预测值提高预测精度的一些方法 | 第153-161页 |
| ·ARMA模型的自适应校正法 | 第153-154页 |
| ·干预分析模型的自适应校正法 | 第154-156页 |
| ·多元回归方程的滚动式预测方法 | 第156-160页 |
| 本章小结 | 第160-161页 |
| 参考文献 | 第161-174页 |
| 攻博期间发表的与学位论文相关的科研成果目录 | 第174-175页 |
| 后记 | 第175页 |
