投机因素对大豆期货价格影响的实证分析
| 图表目录 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究目标 | 第11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-15页 |
| ·关于农产品价格波动影响因素的研究 | 第12-13页 |
| ·关于大豆期货价格影响因素的研究 | 第13页 |
| ·关于投机对期货价格影响的研究 | 第13-15页 |
| ·文献述评 | 第15页 |
| ·本文章节安排及技术路线 | 第15-18页 |
| ·本文章节安排 | 第15-17页 |
| ·技术路线图 | 第17-18页 |
| ·本文的创新和不足 | 第18页 |
| ·本文的创新 | 第18页 |
| ·本文的不足 | 第18页 |
| ·本章小结 | 第18-20页 |
| 第二章 期货市场相关理论 | 第20-26页 |
| ·相关概念界定 | 第20-21页 |
| ·大豆期货价格界定 | 第20页 |
| ·期货投机界定 | 第20-21页 |
| ·期货交易主体 | 第21页 |
| ·期货交易的性质 | 第21-22页 |
| ·期货交易的功能 | 第22-23页 |
| ·风险规避功能 | 第22页 |
| ·价格发现功能 | 第22-23页 |
| ·商品期货交易的交易策略 | 第23-24页 |
| ·套期保值交易 | 第23页 |
| ·投机与套利交易 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 大豆期货价格影响因素 | 第26-34页 |
| ·期货市场内部因素 | 第26-29页 |
| ·信息因素 | 第26-27页 |
| ·投机因素 | 第27-29页 |
| ·期货市场外部因素 | 第29-32页 |
| ·基本供求、库存因素 | 第29-30页 |
| ·汇率因素 | 第30-31页 |
| ·石油价格因素 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第四章 期货价格影响因素的实证分析 | 第34-38页 |
| ·研究方法概述 | 第34-35页 |
| ·多元回归分析 | 第34-35页 |
| ·大豆期货价格影响因素的实证分析 | 第35-38页 |
| ·数据说明 | 第35页 |
| ·多元回归分析 | 第35-38页 |
| 第五章 投机对大豆期货价格影响的实证分析 | 第38-60页 |
| ·研究方法概述 | 第38-40页 |
| ·单位根检验 | 第38-39页 |
| ·Johansen协整检验 | 第39页 |
| ·向量自回归模型 | 第39-40页 |
| ·脉冲响应函数 | 第40页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第40页 |
| ·数据说明及处理方法 | 第40-41页 |
| ·期货市场投机主体交易规模与大豆期货价格关系 | 第41-43页 |
| ·投机对大豆期货价格影响的实证分析 | 第43-57页 |
| ·基于净头寸指标的衡量 | 第43-50页 |
| ·基于投资者情绪指标的衡量 | 第50-57页 |
| ·本章小结 | 第57-60页 |
| 第六章 全文总结与相关建议 | 第60-62页 |
| ·全文总结 | 第60页 |
| ·相关建议 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
