| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 引言 | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·中小企业倒闭现象引发关注 | 第10页 |
| ·房贷新政引起热点关注 | 第10-11页 |
| ·社会保障基金管理 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·理论意义 | 第12页 |
| ·现实意义 | 第12-13页 |
| ·研究现状及文献综述 | 第13-18页 |
| ·均值-方差模型研究 | 第13-14页 |
| ·RSF 模型研究 | 第14-16页 |
| ·TSF 模型研究 | 第16-17页 |
| ·KSF 模型研究 | 第17-18页 |
| ·改进安全首要研究 | 第18页 |
| ·主要研究内容、目标和创新点 | 第18-20页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究目标 | 第19页 |
| ·论文的创新点 | 第19-20页 |
| 2 考虑信贷约束的 MSF 模型 | 第20-52页 |
| ·问题的描述及模型建立 | 第20-26页 |
| ·不允许借款 | 第21-23页 |
| ·允许借款 | 第23-24页 |
| ·信贷并存 | 第24-26页 |
| ·模型求解 | 第26-51页 |
| ·允许卖空 | 第29-48页 |
| ·不允许卖空 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 3 考虑背景风险的 MSF 模型 | 第52-65页 |
| ·模型的建立 | 第53-54页 |
| ·模型求解 | 第54-64页 |
| ·收益不相关 | 第55-58页 |
| ·收益相关 | 第58-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 4 投资模型的案例分析 | 第65-79页 |
| ·无风险贷出案例——我国社保基金最优投资组合分析 | 第65-69页 |
| ·数据选取与分析 | 第66-67页 |
| ·改进的安全首要投资模型下社保基金投资组合的实证分析 | 第67-69页 |
| ·无风险借入案例——住房贷款投资最优组合分析 | 第69-73页 |
| ·数据选取与统计分析 | 第69-71页 |
| ·改进的安全首要投资模型下房地产投资组合的实证分析 | 第71-73页 |
| ·背景风险案例——背景风险下的最优组合分析 | 第73-77页 |
| ·数据选取与统计分析 | 第73-74页 |
| ·改进的安全首要投资模型下背景风险投资组合的实证分析 | 第74-77页 |
| ·本章小结 | 第77-79页 |
| 5 结论 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 附录A 资产月度收益原始数据 | 第83-87页 |
| 附录B | 第87-88页 |
| 在学研究成果 | 第88-90页 |
| 致谢 | 第90页 |
