| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第1章 前言 | 第11-19页 |
| ·背景 | 第11页 |
| ·重尾分布 | 第11-14页 |
| ·相依关系 | 第14-16页 |
| ·重尾相依随机变量的研究现状 | 第16-19页 |
| 第2章 相依索赔下基于客户来到风险模型的精细大偏差及破产概率 | 第19-37页 |
| ·模型及假设条件 | 第19-21页 |
| ·负相依索赔下风险模型的精细大偏差 | 第21-31页 |
| ·相依索赔下风险模型的有限时间的破产概率 | 第31-37页 |
| 第3章 带常利息力风险模型的破产概率 | 第37-43页 |
| ·经典风险模型 | 第37-38页 |
| ·假设及相关结果 | 第38-43页 |
| 第4章 研究展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |