| 内容摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 导论 | 第14-21页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第14-17页 |
| ·理论背景 | 第14-15页 |
| ·现实背景 | 第15-16页 |
| ·研究问题 | 第16-17页 |
| ·本文的逻辑结构和研究内容 | 第17-19页 |
| ·逻辑思路 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·相关概念 | 第19页 |
| ·涨跌停板限制制度 | 第19页 |
| ·研究意义 | 第19-21页 |
| ·理论意义 | 第19-20页 |
| ·现实意义 | 第20-21页 |
| 2. 市场微观结构理论概述 | 第21-32页 |
| ·价格形成和市场结构 | 第22页 |
| ·基于信息的模型 | 第22-28页 |
| ·Copland-Galai模型 | 第23-24页 |
| ·Glosten-Milgrom模型 | 第24-26页 |
| ·Easley-O'Hara模型 | 第26-28页 |
| ·知情交易者的交易策略 | 第28-31页 |
| ·Kyle's单期模型 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 3. 文献综述 | 第32-62页 |
| ·涨跌停板限制制度的定义和起源 | 第32页 |
| ·国外股票市场实施涨跌停板限制制度的简单介绍 | 第32-36页 |
| ·美国证券交易所 | 第33页 |
| ·日本证券交易所 | 第33-34页 |
| ·法国证券交易所 | 第34-35页 |
| ·世界其它国家的涨跌停板限制制度 | 第35-36页 |
| ·中国实行涨跌停板限制制度的历程及现状 | 第36-37页 |
| ·政策制定者和学者们对涨跌停板限制制度的不同立场 | 第37-39页 |
| ·国内外研究现状 | 第39-56页 |
| ·某天股票价格出现大幅上涨或者下跌 | 第56-61页 |
| ·本章总结 | 第61-62页 |
| 4. 中国A股市场涨停板溢价与跌停板折价效应的理论及实证分析 | 第62-93页 |
| ·引言 | 第62-65页 |
| ·相关研究回顾 | 第65-66页 |
| ·理论模型 | 第66-69页 |
| ·实证方法 | 第69-70页 |
| ·主要实证结果 | 第70-73页 |
| ·稳健性检验 | 第73-81页 |
| ·其它可能的解释 | 第81-86页 |
| ·涨(跌)停板信号的经济效益 | 第86-87页 |
| ·对主要实证结果的解释 | 第87-88页 |
| ·结论 | 第88-89页 |
| 附表 | 第89-93页 |
| 5. 中国A股市场涨停板溢价和跌停板折价效应：股票特征研究 | 第93-105页 |
| ·数据来源和研究方法 | 第93-94页 |
| ·实证分析 | 第94-103页 |
| ·结论及投资建议 | 第103-105页 |
| 6. 投资者关注：涨停板还是大交易量 | 第105-128页 |
| ·研究背景 | 第107-110页 |
| ·研究方法 | 第110-113页 |
| ·主要实证结果 | 第113-116页 |
| ·稳健性检验 | 第116-118页 |
| ·回归分析 | 第118-121页 |
| ·对主要实证结果的解释 | 第121-122页 |
| ·结论、投资建议及贡献 | 第122-124页 |
| 附表 | 第124-128页 |
| 7. 研究结论、研究启示以及未来研究方向 | 第128-132页 |
| ·研究结论 | 第128-129页 |
| ·研究启示和建议 | 第129-130页 |
| ·研究的局限以及未来的研究方向 | 第130-132页 |
| ·研究的局限性 | 第130-131页 |
| ·未来研究方向 | 第131-132页 |
| 参考文献 | 第132-142页 |
| 后记 | 第142-143页 |
| 致谢 | 第143-144页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第144页 |