股票定价函数形式及其数据去噪方法的研究
| 致谢 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1 引言 | 第13-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-14页 |
| ·相关文献回顾 | 第14-15页 |
| ·研究对象和研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究对象的界定 | 第15页 |
| ·本文的研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究框架和创新之处 | 第16-18页 |
| 2 股票定价机制分析及变量选取 | 第18-20页 |
| ·股票定价机制分析 | 第18-19页 |
| ·变量选取 | 第19页 |
| ·小结 | 第19-20页 |
| 3 股票定价函数形式的研究 | 第20-38页 |
| ·生产函数形式介绍 | 第20-23页 |
| ·线性生产函数 | 第20页 |
| ·投入产出生产函数模型 | 第20-21页 |
| ·柯布-道格拉斯生产函数模型 | 第21页 |
| ·不变替代弹性生产函数模型 | 第21页 |
| ·变替代弹性生产函数模型 | 第21-23页 |
| ·统计检验方法介绍 | 第23-26页 |
| ·拟合优度检验 | 第23-24页 |
| ·变量显著性检验 | 第24-25页 |
| ·方程总体线性显著性检验 | 第25页 |
| ·多重共线性检验 | 第25-26页 |
| ·Durbin-Watson 检验 | 第26页 |
| ·实证研究 | 第26-36页 |
| ·研究方法及数据来源 | 第26-27页 |
| ·数据规范化处理 | 第27页 |
| ·模型建立 | 第27页 |
| ·实证结果分析 | 第27-36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 4 小波分析在金融时间序列去噪问题的研究 | 第38-51页 |
| ·引言 | 第38-39页 |
| ·小波分析理论简介 | 第39-40页 |
| ·傅里叶分析 | 第39页 |
| ·小波分析 | 第39-40页 |
| ·小波去噪原理 | 第40-45页 |
| ·小波去噪原理简介 | 第40-43页 |
| ·阈值确定准则 | 第43-44页 |
| ·阈值处理方法 | 第44-45页 |
| ·小波函数与分解层数的确定 | 第45页 |
| ·实证分析 | 第45-50页 |
| ·样本选取及实验方法说明 | 第45-46页 |
| ·结果分析 | 第46-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 5 结论与展望 | 第51-53页 |
| ·研究总结 | 第51页 |
| ·需要进一步开展的工作 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 作者简历 | 第56页 |
