| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-24页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-15页 |
| ·国内外研究综述 | 第15-21页 |
| ·基于买卖价差的流动性风险度量 | 第15-16页 |
| ·基于BDSS模型的改进与扩展应用 | 第16-19页 |
| ·基于交易量或其他信息的流动性风险度量 | 第19-20页 |
| ·基于限价指令的流动性风险度量 | 第20-21页 |
| ·小结 | 第21页 |
| ·研究思路与论文结构 | 第21-24页 |
| 第二章 相关理论与模型 | 第24-38页 |
| ·VaR度量方法 | 第24-31页 |
| ·非参数方法 | 第24-26页 |
| ·方差-协方差法 | 第26页 |
| ·波动率建模方法 | 第26-28页 |
| ·极值理论 | 第28-31页 |
| ·Copula模型 | 第31-37页 |
| ·Copula函数的定义与性质 | 第31-33页 |
| ·Copula函数的类型 | 第33-35页 |
| ·Copula模型的估计 | 第35-37页 |
| ·本章小节 | 第37-38页 |
| 第三章 基于高频数据的流动性风险度量 | 第38-61页 |
| ·流动性与BDSS模型 | 第38-40页 |
| ·流动性的定义及其刻画 | 第38-39页 |
| ·BDSS模型 | 第39-40页 |
| ·对BDSS模型的改进 | 第40-46页 |
| ·基于GJR-GARCH-EVT-kernel-Copula模型的收益率序列拟合 | 第41-43页 |
| ·收益率的模拟 | 第43-44页 |
| ·相对价差序列的拟合与模拟 | 第44-46页 |
| ·La-VaR的计算 | 第46页 |
| ·实证研究 | 第46-59页 |
| ·数据选取与预处理 | 第47-48页 |
| ·收益率序列的拟合与模拟 | 第48-52页 |
| ·相对价差序列的拟合与模拟 | 第52-53页 |
| ·La-VaR的计算 | 第53-55页 |
| ·返回测试与结果分析 | 第55-59页 |
| ·本章小节 | 第59-61页 |
| 第四章 基于超高频数据的流动性风险度量 | 第61-82页 |
| ·持续期与ACD模型 | 第61-63页 |
| ·持续期及其日历效应的调整 | 第61-62页 |
| ·ACD模型及扩展 | 第62-63页 |
| ·UHF-GJR-GARCH-EVT-kernel模型 | 第63-65页 |
| ·基于超高频数据的La-VaR建模 | 第65-69页 |
| ·持续期的建模与模拟 | 第65-67页 |
| ·收益率与相对价差的Copula建模与模拟 | 第67-68页 |
| ·La-VaR的计算 | 第68-69页 |
| ·实证研究 | 第69-76页 |
| ·持续期的拟合与模拟 | 第69-70页 |
| ·收益率与相对价差的拟合与模拟 | 第70-73页 |
| ·La-VaR的计算与返回测试分析 | 第73-76页 |
| ·超高频数据与高频数据的实证结果对比研究 | 第76-80页 |
| ·失败节点数对比研究 | 第76-77页 |
| ·返回测试对比研究 | 第77-80页 |
| ·本章小节 | 第80-82页 |
| 结论与展望 | 第82-85页 |
| 本文主要工作及结论 | 第82-83页 |
| 研究展望 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-90页 |
| 附录 | 第90-97页 |
| 附录1 基于超高频数据计算VaR与La-VaR的Matlab代码 | 第90-96页 |
| 附录2 WACD模型的对数似然函数的Matlab代码 | 第96-97页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第97-98页 |
| 致谢 | 第98-101页 |
| 附件 | 第101页 |
