| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 一 选题背景 | 第9-10页 |
| 二 文献综述 | 第10-13页 |
| 三 文章研究的主要内容和方法 | 第13-15页 |
| 第二章 巨灾风险证券化与巨灾债券 | 第15-29页 |
| 一 巨灾风险证券化及其运作方式 | 第15-19页 |
| （一） 巨灾期货（Catastrophe Future） | 第15-16页 |
| （二） 巨灾期权（Catastrophe Option） | 第16-17页 |
| （三） 巨灾互换 | 第17-18页 |
| （四） 巨灾债券 | 第18-19页 |
| 二 巨灾债券 | 第19-28页 |
| （一） 巨灾债券的架构 | 第19-20页 |
| （二） 巨灾债券的触发条件 | 第20-22页 |
| （三） 巨灾债券的发行 | 第22-25页 |
| （四） 巨灾债券的份额 | 第25页 |
| （五） 巨灾债券的分类 | 第25-27页 |
| （六） 巨灾债券的特性 | 第27-28页 |
| 三 巨灾债券的实际例子：USAA 飓风债券 | 第28-29页 |
| 第三章 巨灾债券的定价研究 | 第29-37页 |
| 一 定价难点 | 第29-31页 |
| 二 完全市场定价模型介绍 | 第31-34页 |
| （一） LFC 模型 | 第31页 |
| （二） Wang 两因素模型 | 第31-32页 |
| （三） Henri Louberge 模型 | 第32-34页 |
| 三 不完全市场定价模型介绍 | 第34-37页 |
| （一） 均衡定价理论模型 | 第34页 |
| （二） 二项分布模型 | 第34-35页 |
| （三） 蒙特卡罗归纳定价方法 | 第35-37页 |
| 第四章 考虑道德风险因素的巨灾债券定价模型 | 第37-41页 |
| 一 道德风险 | 第37-38页 |
| 二 道德风险与蒙特卡罗方法结合 | 第38-41页 |
| 第五章 我国地震风险债券的设计 | 第41-55页 |
| 一 我国巨灾风险管理的现状 | 第41页 |
| 二 发展巨灾债券业务的益处 | 第41-42页 |
| 三 中国地震保险制度的现状 | 第42-43页 |
| 四 我国地震灾害的损失分布 | 第43-49页 |
| （一） 损失分布建模方法 | 第43-44页 |
| （二） 对地震数据的分析 | 第44-47页 |
| （三） Pareto 分布估计 | 第47-48页 |
| （四） 对数正态分布估计 | 第48-49页 |
| 五 地震风险债券的定价 | 第49-55页 |
| （一） 地震债券发行规模的确定 | 第49-50页 |
| （二） 利用CAPM 模型进行定价 | 第50-51页 |
| （三） 用利率的二项模型进行定价 | 第51-55页 |
| 第六章 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第61-62页 |